PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSOX с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRSOX с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и iShares Gold Trust (IAU).

CRSOX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 29 дек. 2004 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CRSOX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSOX и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		22.33%15.66%5.21%-8.88%16.40%28.99%-1.12%6.99%-11.65%1.75%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, CRSOX показывает доходность 22.33%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции CRSOX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.14% против 14.27% соответственно.

CRSOX

1 день
0.10%
1 месяц
8.23%
С начала года
22.33%
6 месяцев
28.46%
1 год
29.33%
3 года*
12.81%
5 лет*
13.60%
10 лет*
8.14%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с CRSOX:
CRSOX с AQMIXCRSOX с DJPCRSOX с ATMPCRSOX с PCRIXCRSOX с XMECRSOX с BRCYXCRSOX с CSAIX
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий CRSOX и IAU

CRSOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

CRSOX vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSOX
Ранг доходности на риск CRSOX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSOX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSOX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSOX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSOXIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.90

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.33

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.35

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.32

2.72

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.08

9.95

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSOX vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSOX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSOX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSOXIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.90

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.26

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.90

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.65

-0.58

Корреляция

Корреляция между CRSOX и IAU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSOX и IAU

Дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
CRSOX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund		6.54%4.78%3.39%3.38%16.50%39.76%0.14%1.20%1.12%2.75%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRSOX и IAU

Максимальная просадка CRSOX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSOX и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

CRSOXIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.26%

-45.14%

-29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.14%

-19.18%

+10.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-20.93%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-21.82%

-10.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.08%

-11.71%

-19.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.28%

-15.98%

-29.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

5.23%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSOX и IAU

Текущая волатильность для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) составляет 6.90%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что CRSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRSOXIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.90%

10.44%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

24.15%

-10.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

27.64%

-11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

17.70%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.28%

15.83%

-1.55%