Сравнение CRSOX с DCMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX).
CRSOX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 29 дек. 2004 г.. DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSOX и DCMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSOX и DCMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 22.33% | 15.66% | 5.21% | -8.88% | 16.40% | 28.99% | -1.12% | 6.99% | -11.65% | 1.75% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 25.32% | 15.15% | 5.90% | -9.14% | 11.36% | 33.54% | -1.78% | 7.96% | -11.22% | 2.73% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSOX показывает доходность 22.33%, что значительно ниже, чем у DCMSX с доходностью 25.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CRSOX имеют среднегодовую доходность 8.14%, а акции DCMSX немного впереди с 8.39%.
CRSOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 22.33%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 8.14%
DCMSX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 25.32%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 32.50%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 8.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSOX и DCMSX
CRSOX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.
Доходность на риск
CRSOX vs. DCMSX — Ранг доходности на риск
CRSOX
DCMSX
Сравнение CRSOX c DCMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSOX | DCMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.01 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.61 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 3.66 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 10.31 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSOX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.01 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.58 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.09 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CRSOX и DCMSX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSOX и DCMSX
Дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности DCMSX в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 6.54% | 4.78% | 3.39% | 3.38% | 16.50% | 39.76% | 0.14% | 1.20% | 1.12% | 2.75% | 0.00% | 0.00% |
DCMSX DFA Commodity Strategy Portfolio | 8.41% | 10.75% | 2.83% | 2.52% | 7.46% | 49.44% | 0.37% | 1.51% | 1.63% | 3.09% | 0.47% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок CRSOX и DCMSX
Максимальная просадка CRSOX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSOX и DCMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSOX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -60.94% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -9.24% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -27.93% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -32.52% | +0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.08% | -0.73% | -30.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.28% | -32.12% | -13.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 3.28% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSOX и DCMSX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что CRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSOX | DCMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 6.52% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 13.15% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 16.46% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.17% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.28% | 14.44% | -0.16% |