Сравнение CRSOX с DBCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX).
CRSOX управляется Credit Suisse. Фонд был запущен 29 дек. 2004 г.. DBCMX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 17 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSOX и DBCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSOX и DBCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 22.33% | 15.66% | 5.21% | -8.88% | 16.40% | 28.99% | -1.12% | 6.99% | -11.65% | 1.75% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 22.02% | 6.10% | 0.45% | -3.96% | 13.40% | 31.24% | -6.07% | 4.78% | -10.65% | 9.17% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRSOX показывает доходность 22.33%, а DBCMX немного ниже – 22.02%. За последние 10 лет акции CRSOX превзошли акции DBCMX по среднегодовой доходности: 8.14% против 7.22% соответственно.
CRSOX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 8.23%
- С начала года
- 22.33%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- 29.33%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- 8.14%
DBCMX
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 22.02%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 26.40%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSOX и DBCMX
CRSOX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии DBCMX в 1.02%.
Доходность на риск
CRSOX vs. DBCMX — Ранг доходности на риск
CRSOX
DBCMX
Сравнение CRSOX c DBCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) и DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSOX | DBCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.12 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 2.82 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.39 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 3.44 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 12.96 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSOX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.12 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.67 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.50 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.50 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между CRSOX и DBCMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSOX и DBCMX
Дивидендная доходность CRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности DBCMX в 2.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSOX Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund | 6.54% | 4.78% | 3.39% | 3.38% | 16.50% | 39.76% | 0.14% | 1.20% | 1.12% | 2.75% | 0.00% |
DBCMX DoubleLine Strategic Commodity Fund | 2.49% | 3.04% | 2.89% | 3.30% | 46.88% | 13.53% | 0.00% | 1.04% | 1.21% | 5.23% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок CRSOX и DBCMX
Максимальная просадка CRSOX за все время составила -74.26%, что больше максимальной просадки DBCMX в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSOX и DBCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSOX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -37.62% | -36.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -7.93% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -27.60% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -37.62% | +5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.08% | -1.34% | -29.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.28% | -13.46% | -31.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.11% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSOX и DBCMX
Credit Suisse Commodity Return Strategy Fund (CRSOX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с DoubleLine Strategic Commodity Fund (DBCMX) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что CRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSOX | DBCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.90% | 6.43% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 10.03% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 12.83% | +3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.17% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.28% | 14.51% | -0.23% |