Сравнение CRSH с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
CRSH и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.38% | -13.40% | -51.96% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.10% | 4.60% | 10.97% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью -2.10%.
CRSH
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- -17.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -2.10%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и XRMI
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
CRSH vs. XRMI — Ранг доходности на риск
CRSH
XRMI
Сравнение CRSH c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.55 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 0.80 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.85 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 2.86 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.55 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.26 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и XRMI составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и XRMI
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 98.97%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 98.97% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и XRMI
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -15.31% | -48.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -5.02% | -43.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.46% | -3.84% | -47.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.93% | -6.10% | -35.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.29% | 1.49% | +33.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и XRMI
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 2.62% | +5.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 4.50% | +19.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.50% | 6.88% | +35.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.42% | 6.99% | +41.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 6.99% | +41.43% |