Сравнение CRSH с XRMI
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and XRMI (Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF) are both Derivative Income funds. CRSH is actively managed, while XRMI is passively managed. Over the past year, CRSH returned -12.42% vs 8.38% for XRMI. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for XRMI.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и XRMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у XRMI с доходностью 1.48%.
CRSH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 10.73%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- -12.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 8.38%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 12.03% | -13.40% | -52.42% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 1.48% | 4.60% | 11.58% |
Correlation
The correlation between CRSH and XRMI is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. XRMI — Ранг доходности на риск
CRSH
XRMI
Сравнение CRSH c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 1.68 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 6.75 | -7.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и XRMI
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и XRMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -15.31% | -48.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -5.02% | -28.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.92% | -0.70% | -55.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.44% | -5.86% | -37.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 1.24% | +20.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и XRMI
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 1.70% | +7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 4.41% | +17.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.48% | 5.50% | +29.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 6.90% | +40.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.19% | 6.90% | +40.29% |
Сравнение комиссий CRSH и XRMI
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и XRMI
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 84.23%, что больше доходности XRMI в 12.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 84.23% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.75% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and XRMI have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (9.51%) compared to XRMI (1.70%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs XRMI's -15.31%.
On 1-year performance, XRMI leads with 8.38% vs -12.42% for CRSH. On fees, XRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XRMI has been the lower-risk option at 1.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XRMI has performed better with a 8.38% return vs -12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 84.23%, compared with 12.75% for XRMI.
They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.60% for XRMI.
XRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и XRMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор