Сравнение CRSH с QYLD
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. CRSH is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past year, CRSH returned -12.42% vs 22.07% for QYLD. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 8.25%.
CRSH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 10.73%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- -12.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 8.25%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.29%
- 10 лет*
- 10.21%
Сравнение доходности по годам CRSH и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 12.03% | -13.40% | -52.42% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 8.25% | 9.28% | 14.33% |
Correlation
The correlation between CRSH and QYLD is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.52 |
The correlation between CRSH and QYLD has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. QYLD — Ранг доходности на риск
CRSH
QYLD
Сравнение CRSH c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.51 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.46 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 24.33 | -24.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и QYLD
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -24.75% | -38.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -4.97% | -28.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.92% | -1.77% | -54.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.44% | -3.82% | -39.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 0.91% | +20.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и QYLD
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 4.78% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 8.45% | +13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.48% | 9.69% | +25.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 14.84% | +32.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.19% | 15.55% | +31.64% |
Сравнение комиссий CRSH и QYLD
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и QYLD
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 84.23%, что больше доходности QYLD в 11.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 84.23% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.64% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and QYLD have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (9.51%) compared to QYLD (4.78%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs QYLD's -24.75%.
On 1-year performance, QYLD leads with 22.07% vs -12.42% for CRSH. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 4.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QYLD has performed better with a 22.07% return vs -12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 84.23%, compared with 11.64% for QYLD.
CRSH is categorized as Derivative Income, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.60% for QYLD.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор