Сравнение CRSH с QQQI
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -7.68% vs 23.23% for QQQI. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 9.46%.
CRSH
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- -7.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 12.45% | -13.40% | -52.42% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.46% | 18.62% | 18.90% |
Correlation
The correlation between CRSH and QQQI is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.60 |
The correlation between CRSH and QQQI has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. QQQI — Ранг доходности на риск
CRSH
QQQI
Сравнение CRSH c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.43 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 10.31 | -10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и QQQI
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -20.00% | -43.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -9.61% | -23.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.76% | -3.67% | -52.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.42% | -2.21% | -41.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.71% | 2.26% | +19.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и QQQI
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.65% | 7.62% | +2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.38% | 11.94% | +10.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.54% | 14.78% | +20.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.24% | 17.51% | +29.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 17.51% | +29.73% |
Сравнение комиссий CRSH и QQQI
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и QQQI
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.03%, что больше доходности QQQI в 15.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.03% | 138.78% | 94.25% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 15.03% | 13.82% | 12.85% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and QQQI have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (9.65%) compared to QQQI (7.62%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs QQQI's -20.00%.
On 1-year performance, QQQI leads with 23.23% vs -7.68% for CRSH. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, QQQI has been the lower-risk option at 7.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 23.23% return vs -7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 82.03%, compared with 15.03% for QQQI.
CRSH is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Neos. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.68% for QQQI.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор