PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSH с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSH с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. CRSH is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, CRSH returned -18.98% vs 40.74% for QQQ. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

CRSH

1 день
0.54%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.11%
1 год
-18.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и QQQ

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		3.70%-13.40%-51.96%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%20.31%

Correlation

The correlation between CRSH and QQQ is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

-0.59

The correlation between CRSH and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

CRSH vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSHQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
2.57

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
3.37

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.44

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

3.42

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

13.14

-14.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSH vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSHQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

2.57

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.41

-1.11

Просадки

Сравнение просадок CRSH и QQQ

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSHQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-82.97%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

-11.96%

-21.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.20%

-0.74%

-58.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.15%

-32.78%

-10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.20%

3.11%

+18.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и QQQ

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSHQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

4.51%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

12.10%

+10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

15.94%

+20.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.46%

22.37%

+25.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.46%

22.29%

+25.17%

Сравнение комиссий CRSH и QQQ

CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и QQQ

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		97.46%138.78%94.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CRSH and QQQ have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (10.19%) compared to QQQ (4.51%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 40.74% vs -18.98% for CRSH. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 40.74% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.

CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 0.38% for QQQ.

CRSH is categorized as Derivative Income, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор