PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRSH с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSH с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. CRSH is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, CRSH returned -14.55% vs 27.28% for QQQ. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.19%.

CRSH

1 день
0.49%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
6.77%
С начала года
9.04%
1 год
-14.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и QQQ

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		9.04%-13.40%-52.42%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%21.84%

Correlation

The correlation between CRSH and QQQ is -0.61, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

-0.60

The correlation between CRSH and QQQ has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с VGTCRSH с YMAXCRSH с NVDY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

CRSH vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRSHQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.47

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
2.00

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.26

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

2.29

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

8.13

-8.85

CRSH vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRSH и QQQ

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSHQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-82.97%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.54%

-11.96%

-19.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.10%

-5.29%

-51.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.82%

-32.66%

-11.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.35%

3.36%

+16.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и QQQ

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSHQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

7.53%

+5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.78%

15.52%

+9.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.10%

18.69%

+17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.27%

22.81%

+24.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.27%

22.44%

+24.83%

Сравнение комиссий CRSH и QQQ

CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и QQQ

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		82.36%138.78%94.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CRSH and QQQ have a correlation of -0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (13.48%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 27.28% vs -14.55% for CRSH. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 27.28% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.

CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 0.43% for QQQ.

CRSH is categorized as Derivative Income, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор