Сравнение CRSH с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
CRSH и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.96% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 20.31% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и QQQ
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
CRSH vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CRSH
QQQ
Сравнение CRSH c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 1.07 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 1.66 | -2.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.00 | -2.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 7.32 | -8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.07 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.38 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и QQQ составляет -0.59. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и QQQ
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и QQQ
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -82.97% | +19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -12.62% | -35.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -7.86% | -45.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -32.99% | -8.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 3.44% | +31.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и QQQ
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 6.61% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 12.82% | +10.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 22.70% | +19.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 22.38% | +25.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 22.25% | +26.12% |