PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSH с QQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSH с QQH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and QQH (HCM Defender 100 Index ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQH is a Technology Equities fund tracking the HCM Defender 100 Index. CRSH is actively managed, while QQH is passively managed. Over the past year, CRSH returned -18.98% vs 38.58% for QQH. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 1.14%/yr for QQH.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и QQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у QQH с доходностью 13.91%.

CRSH

1 день
0.54%
1 месяц
-8.50%
С начала года
3.70%
6 месяцев
5.11%
1 год
-18.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQH

1 день
-0.75%
1 месяц
11.40%
С начала года
13.91%
6 месяцев
11.71%
1 год
38.58%
3 года*
25.69%
5 лет*
14.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и QQH

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		3.70%-13.40%-51.96%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		13.91%15.66%28.46%

Correlation

The correlation between CRSH and QQH is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

-0.60

The correlation between CRSH and QQH has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

HCM Defender 100 Index ETF

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY
Часто сравнивают с QQH:
QQH с QQQQQH с LGHQQH с QQQMQQH с QBIGQQH с NVDAQQH с IETCQQH с USD

Доходность на риск

CRSH vs. QQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 55
Ранг коэф-та Мартина
QQH
Ранг доходности на риск QQH: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQH: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQH: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQH: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c QQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и HCM Defender 100 Index ETF (QQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSHQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.88

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
2.44

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.31

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.40

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

6.52

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSH vs. QQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа QQH равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и QQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSHQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.88

-2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.70

0.85

-1.55

Просадки

Сравнение просадок CRSH и QQH

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки QQH в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и QQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSHQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-41.87%

-21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

-16.18%

-17.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.20%

-1.31%

-57.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.15%

-12.93%

-30.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.20%

5.93%

+15.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и QQH

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с HCM Defender 100 Index ETF (QQH) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSHQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.19%

6.07%

+4.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.67%

14.46%

+8.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.71%

20.57%

+16.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.46%

21.49%

+25.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.46%

24.72%

+22.74%

Сравнение комиссий CRSH и QQH

CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QQH в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и QQH

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что больше доходности QQH в 0.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		97.46%138.78%94.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQH
HCM Defender 100 Index ETF		0.19%0.21%0.24%0.27%0.00%0.00%0.00%0.21%

Часто задаваемые вопросы

CRSH and QQH have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (10.19%) compared to QQH (6.07%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs QQH's -41.87%.

On 1-year performance, QQH leads with 38.58% vs -18.98% for CRSH. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQH has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQH has performed better with a 38.58% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.14% for QQH.

CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 0.19% for QQH.

CRSH is categorized as Derivative Income, while QQH is Technology Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Howard Capital Management. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 1.14% for QQH.

QQH currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и QQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор