Сравнение CRSH с PEPS
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -12.42% vs 24.09% for PEPS. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у PEPS с доходностью 7.26%.
CRSH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 10.73%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- -12.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 12.03% | -13.40% | -28.86% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 7.26% | 20.32% | -1.42% |
Correlation
The correlation between CRSH and PEPS is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | -0.55 |
The correlation between CRSH and PEPS has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. PEPS — Ранг доходности на риск
CRSH
PEPS
Сравнение CRSH c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.47 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 11.02 | -11.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и PEPS
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -21.26% | -42.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -9.80% | -23.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.92% | -3.57% | -52.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.44% | -2.75% | -40.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 2.19% | +19.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и PEPS
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Parametric Equity Plus ETF (PEPS) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 5.28% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 10.78% | +11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.48% | 13.74% | +21.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 18.38% | +28.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.19% | 18.38% | +28.81% |
Сравнение комиссий CRSH и PEPS
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и PEPS
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 84.23%, что больше доходности PEPS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 84.23% | 138.78% | 94.25% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and PEPS have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (9.51%) compared to PEPS (5.28%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.09% vs -12.42% for CRSH. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, PEPS has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.09% return vs -12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 84.23%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: YieldMax and Parametric. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.10% for PEPS.
PEPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор