PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CRSH с PBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CRSH и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRSH и PBP


2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
18.37%-13.40%-51.96%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
-0.63%8.49%14.56%

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -0.63%.


CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PBP

1 день
0.41%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.67%
1 год
11.15%
3 года*
10.89%
5 лет*
7.57%
10 лет*
6.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Сравнение комиссий CRSH и PBP

CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.


Доходность на риск

CRSH vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина

PBP
Ранг доходности на риск PBP: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CRSHPBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.57

0.79

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.59

1.25

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.24

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.55

1.15

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.75

6.53

-7.29

CRSH vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CRSHPBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

0.79

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.33

-0.97

Корреляция

Корреляция между CRSH и PBP составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и PBP

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности PBP в 11.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF
100.61%138.78%94.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF
11.58%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Просадки

Сравнение просадок CRSH и PBP

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и PBP.


Загрузка...

Показатели просадок


CRSHPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-43.43%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.16%

-10.20%

-37.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.43%

-2.89%

-50.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.91%

-6.75%

-35.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.23%

1.80%

+33.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и PBP

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CRSHPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

4.10%

+3.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

5.98%

+17.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.40%

14.26%

+28.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.37%

11.95%

+36.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.37%

13.68%

+34.69%