PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRSH с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSH с PBP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. CRSH is actively managed, while PBP is passively managed. Over the past year, CRSH returned -14.55% vs 17.66% for PBP. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 7.22%.

CRSH

1 день
0.49%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
6.77%
С начала года
9.04%
1 год
-14.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBP

1 день
-0.04%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
6.34%
С начала года
7.22%
1 год
17.66%
3 года*
11.78%
5 лет*
8.42%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и PBP

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		9.04%-13.40%-52.42%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		7.22%8.49%14.71%

Correlation

The correlation between CRSH and PBP is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

-0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с VGTCRSH с YMAXCRSH с NVDY
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

CRSH vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRSHPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.45

-2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
3.55

-3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.53

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

3.40

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

17.50

-18.21

CRSH vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRSH и PBP

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSHPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-43.43%

-20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.54%

-5.22%

-26.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.10%

-0.04%

-57.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.82%

-6.65%

-37.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.35%

1.01%

+19.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и PBP

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSHPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

1.59%

+11.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.78%

6.04%

+18.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.10%

7.23%

+28.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.27%

11.86%

+35.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.27%

13.65%

+33.62%

Сравнение комиссий CRSH и PBP

CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и PBP

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, что больше доходности PBP в 11.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		82.36%138.78%94.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.06%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%

Часто задаваемые вопросы

CRSH and PBP have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (13.48%) compared to PBP (1.59%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs PBP's -43.43%.

On 1-year performance, PBP leads with 17.66% vs -14.55% for CRSH. On fees, PBP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 1.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBP has performed better with a 17.66% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.

CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 11.06% for PBP.

They also come from different issuers: YieldMax and Invesco. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор