Сравнение CRSH с ONEQ
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ONEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. CRSH is actively managed, while ONEQ is passively managed. Over the past year, CRSH returned -14.55% vs 26.00% for ONEQ. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.21%/yr for ONEQ.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и ONEQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у ONEQ с доходностью 12.09%.
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ONEQ
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- 10.71%
- С начала года
- 12.09%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 18.95%
Сравнение доходности по годам CRSH и ONEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -13.40% | -52.42% |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 12.09% | 20.89% | 24.53% |
Correlation
The correlation between CRSH and ONEQ is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.62 |
The correlation between CRSH and ONEQ has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. ONEQ — Ранг доходности на риск
CRSH
ONEQ
Сравнение CRSH c ONEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | ONEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.07 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 7.46 | -8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и ONEQ
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки ONEQ в -55.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и ONEQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -55.09% | -8.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.54% | -12.64% | -18.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.10% | -4.32% | -52.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.82% | -7.93% | -35.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | 3.49% | +16.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и ONEQ
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ONEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | ONEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 5.81% | +7.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 14.21% | +10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 17.76% | +18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 22.42% | +24.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 21.78% | +25.49% |
Сравнение комиссий CRSH и ONEQ
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ONEQ в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и ONEQ
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, что больше доходности ONEQ в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 0.86% | 0.54% | 0.65% | 0.71% | 0.97% | 0.54% | 0.71% | 2.51% | 1.08% | 0.84% | 1.12% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and ONEQ have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (13.48%) compared to ONEQ (5.81%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs ONEQ's -55.09%.
On 1-year performance, ONEQ leads with 26.00% vs -14.55% for CRSH. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, ONEQ has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ONEQ has performed better with a 26.00% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 0.86% for ONEQ.
CRSH is categorized as Derivative Income, while ONEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.21% for ONEQ.
ONEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и ONEQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор