Сравнение CRSH с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
CRSH и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -22.13% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и LQTI
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
CRSH vs. LQTI — Ранг доходности на риск
CRSH
LQTI
Сравнение CRSH c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 0.74 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 1.02 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.37 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 4.15 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.74 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.90 | -1.55 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и LQTI составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и LQTI
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и LQTI
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -3.41% | -60.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -3.41% | -44.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -2.03% | -51.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -0.78% | -41.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 1.12% | +34.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и LQTI
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 2.66% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 3.87% | +19.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 6.23% | +36.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 6.11% | +42.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 6.11% | +42.26% |