Сравнение CRSH с LQTI
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -18.98% vs 5.55% for LQTI. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for LQTI.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и LQTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно выше, чем у LQTI с доходностью 0.63%.
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.70% | -22.13% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.63% | 6.69% |
Correlation
The correlation between CRSH and LQTI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. LQTI — Ранг доходности на риск
CRSH
LQTI
Сравнение CRSH c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.64 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 5.02 | -5.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.10 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.94 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и LQTI
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и LQTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -3.41% | -60.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -3.41% | -30.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.20% | -0.97% | -58.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.15% | -0.88% | -42.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | 1.11% | +20.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и LQTI
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 1.67% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | 4.04% | +18.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.71% | 5.12% | +31.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.46% | 5.97% | +41.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.46% | 5.97% | +41.49% |
Сравнение комиссий CRSH и LQTI
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и LQTI
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and LQTI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (10.19%) compared to LQTI (1.67%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs LQTI's -3.41%.
On 1-year performance, LQTI leads with 5.55% vs -18.98% for CRSH. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQTI has performed better with a 5.55% return vs -18.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 9.07% for LQTI.
They also come from different issuers: YieldMax and FT Vest. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.65% for LQTI.
LQTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и LQTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор