Сравнение CRSH с LQAI
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and LQAI (LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while LQAI is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by QRAFT. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -18.24% vs 42.11% for LQAI. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for LQAI.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и LQAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у LQAI с доходностью 22.12%.
CRSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- -18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQAI
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 10.98%
- С начала года
- 22.12%
- 6 месяцев
- 21.53%
- 1 год
- 42.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и LQAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.14% | -13.40% | -51.96% |
LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF | 22.12% | 13.70% | 21.03% |
Correlation
The correlation between CRSH and LQAI is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | -0.60 |
The correlation between CRSH and LQAI has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. LQAI — Ранг доходности на риск
CRSH
LQAI
Сравнение CRSH c LQAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | LQAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.49 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 4.23 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 12.18 | -13.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | LQAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.74 | -3.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.71 | 1.74 | -2.45 |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и LQAI
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки LQAI в -21.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и LQAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | LQAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -21.24% | -42.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -10.00% | -23.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.42% | -0.22% | -59.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.11% | -3.06% | -40.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.14% | 3.47% | +17.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и LQAI
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 10.19% по сравнению с LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | LQAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 5.29% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.66% | 10.93% | +11.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.72% | 15.43% | +21.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.50% | 16.98% | +30.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.50% | 16.98% | +30.52% |
Сравнение комиссий CRSH и LQAI
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQAI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и LQAI
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 96.17%, что больше доходности LQAI в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 96.17% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF | 0.89% | 1.14% | 0.69% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and LQAI have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (10.19%) compared to LQAI (5.29%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs LQAI's -21.24%.
On 1-year performance, LQAI leads with 42.11% vs -18.24% for CRSH. On fees, LQAI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LQAI has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQAI has performed better with a 42.11% return vs -18.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 96.17%, compared with 0.89% for LQAI.
CRSH is categorized as Derivative Income, while LQAI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and QRAFT. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.75% for LQAI.
LQAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и LQAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор