Сравнение CRSH с LQAI
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and LQAI (LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while LQAI is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by QRAFT. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -14.55% vs 25.67% for LQAI. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.75%/yr for LQAI.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и LQAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно ниже, чем у LQAI с доходностью 15.78%.
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQAI
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -4.24%
- 6 месяцев
- 13.95%
- С начала года
- 15.78%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и LQAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -13.40% | -52.42% |
LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF | 15.78% | 13.70% | 22.22% |
Correlation
The correlation between CRSH and LQAI is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.61 |
The correlation between CRSH and LQAI has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. LQAI — Ранг доходности на риск
CRSH
LQAI
Сравнение CRSH c LQAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | LQAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 2.58 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 6.99 | -7.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и LQAI
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки LQAI в -21.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и LQAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | LQAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -21.24% | -42.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.54% | -10.00% | -21.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.10% | -6.43% | -50.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.82% | -3.06% | -40.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | 3.68% | +16.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и LQAI
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | LQAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | 7.52% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | 14.64% | +10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 17.95% | +18.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 17.69% | +29.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 17.69% | +29.58% |
Сравнение комиссий CRSH и LQAI
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQAI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и LQAI
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, что больше доходности LQAI в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% | 0.00% |
LQAI LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF | 0.93% | 1.14% | 0.69% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and LQAI have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (13.48%) compared to LQAI (7.52%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs LQAI's -21.24%.
On 1-year performance, LQAI leads with 25.67% vs -14.55% for CRSH. On fees, LQAI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, LQAI has been the lower-risk option at 7.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LQAI has performed better with a 25.67% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQAI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 0.93% for LQAI.
CRSH is categorized as Derivative Income, while LQAI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: YieldMax and QRAFT. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.75% for LQAI.
LQAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и LQAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор