Сравнение CRSH с KHPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI).
CRSH и KHPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. KHPI - это активно управляемый фонд от Kensington Asset Management. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и KHPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и KHPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -43.60% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | -3.02% | 11.14% | 4.29% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у KHPI с доходностью -3.02%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHPI
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.02%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и KHPI
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии KHPI в 0.96%.
Доходность на риск
CRSH vs. KHPI — Ранг доходности на риск
CRSH
KHPI
Сравнение CRSH c KHPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | KHPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 0.97 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 1.46 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.70 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 7.46 | -8.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.97 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.80 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и KHPI составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и KHPI
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности KHPI в 9.39%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 9.39% | 8.90% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и KHPI
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки KHPI в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и KHPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -10.58% | -53.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -6.55% | -41.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -4.71% | -48.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -1.28% | -40.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 1.49% | +33.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и KHPI
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Kensington Hedged Premium Income ETF (KHPI) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | KHPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 3.26% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 5.28% | +18.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 10.97% | +31.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 9.78% | +38.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 9.78% | +38.59% |