Сравнение CRSH с JOYT
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JOYT.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и JOYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у JOYT с доходностью 5.19%.
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOYT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и JOYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.70% | -20.18% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 5.19% | 9.58% |
Correlation
The correlation between CRSH and JOYT is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. JOYT — Ранг доходности на риск
CRSH
JOYT
Сравнение CRSH c JOYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | JOYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | JOYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 2.11 | -2.81 |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и JOYT
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки JOYT в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и JOYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | JOYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -6.99% | -56.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.20% | -0.09% | -59.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.15% | -0.87% | -42.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и JOYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | JOYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.71% | 9.36% | +27.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.46% | 9.36% | +38.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.46% | 9.36% | +38.10% |
Сравнение комиссий CRSH и JOYT
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JOYT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и JOYT
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что больше доходности JOYT в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.45% | 0.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and JOYT have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 0.45% for JOYT.
They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.35% for JOYT.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и JOYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор