Сравнение CRSH с JOYT
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and JOYT (JPMorgan Equity And Options Total Return ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for JOYT.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и JOYT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у JOYT с доходностью 6.61%.
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JOYT
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.51%
- С начала года
- 6.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и JOYT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -19.00% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 6.61% | 9.15% |
Correlation
The correlation between CRSH and JOYT is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. JOYT — Ранг доходности на риск
CRSH
JOYT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRSH c JOYT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и JPMorgan Equity And Options Total Return ETF (JOYT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | JOYT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и JOYT
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки JOYT в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и JOYT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | JOYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -6.99% | -56.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.10% | -0.25% | -56.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.82% | -0.87% | -42.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и JOYT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | JOYT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 9.60% | +26.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 9.60% | +37.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 9.60% | +37.67% |
Сравнение комиссий CRSH и JOYT
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JOYT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и JOYT
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, что больше доходности JOYT в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% |
JOYT JPMorgan Equity And Options Total Return ETF | 0.62% | 0.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and JOYT have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JOYT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JOYT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for CRSH.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 0.62% for JOYT.
They also come from different issuers: YieldMax and JPMorgan. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 0.35% for JOYT.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и JOYT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор