Сравнение CRSH с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
CRSH и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -51.91% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 14.97% | 6.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у IWMI с доходностью 1.35%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и IWMI
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
CRSH vs. IWMI — Ранг доходности на риск
CRSH
IWMI
Сравнение CRSH c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 1.37 | -1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 1.98 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.09 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 9.62 | -10.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.37 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.72 | -1.36 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и IWMI составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и IWMI
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности IWMI в 14.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и IWMI
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -23.88% | -39.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -12.42% | -35.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -4.80% | -48.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -4.44% | -37.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 2.70% | +32.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и IWMI
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 6.95% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 11.89% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 19.09% | +23.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 18.28% | +30.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 18.28% | +30.09% |