PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRSH с GOOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSH с GOOY

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -14.58% vs 70.03% for GOOY. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и GOOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRSH показывает доходность 10.49%, а GOOY немного ниже – 10.12%.

CRSH

1 день
1.33%
1 месяц
1.57%
6 месяцев
7.85%
С начала года
10.49%
1 год
-14.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOY

1 день
-1.62%
1 месяц
-4.11%
6 месяцев
5.45%
С начала года
10.12%
1 год
70.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и GOOY

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		10.49%-13.40%-52.42%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		10.12%53.95%7.23%

Correlation

The correlation between CRSH and GOOY is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

-0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с VGTCRSH с YMAXCRSH с NVDY
Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOWGOOY с GOOGGOOY с AMZYGOOY с NVDYGOOY с GOOGLGOOY с YMAG

Доходность на риск

CRSH vs. GOOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c GOOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRSHGOOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.88

-3.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
3.94

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.49

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

4.36

-4.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

13.49

-14.20

CRSH vs. GOOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа GOOY равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и GOOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRSH и GOOY

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и GOOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSHGOOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-24.40%

-39.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.54%

-16.15%

-15.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.53%

-11.42%

-45.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.84%

-6.36%

-37.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.38%

5.21%

+15.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и GOOY

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSHGOOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

8.92%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.78%

18.86%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.08%

24.42%

+11.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.24%

23.52%

+23.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.24%

23.52%

+23.72%

Сравнение комиссий CRSH и GOOY

И CRSH, и GOOY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и GOOY

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 81.28%, что больше доходности GOOY в 53.63%

ПозицияTTM202520242023
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		81.28%138.78%94.25%0.00%
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		53.63%41.50%36.74%7.90%

Часто задаваемые вопросы

CRSH and GOOY have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (13.48%) compared to GOOY (8.92%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs GOOY's -24.40%.

On 1-year performance, GOOY leads with 70.03% vs -14.58% for CRSH. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, GOOY has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 70.03% return vs -14.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRSH and GOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.

CRSH has the higher dividend yield at 81.28%, compared with 53.63% for GOOY.

GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и GOOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор