PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRSH с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSH с GDXY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -14.55% vs 10.94% for GDXY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -20.92%.

CRSH

1 день
0.49%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
6.77%
С начала года
9.04%
1 год
-14.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
-3.28%
1 месяц
-15.24%
6 месяцев
-27.34%
С начала года
-20.92%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и GDXY

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		9.04%-13.40%-52.72%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-20.92%88.08%-11.84%

Correlation

The correlation between CRSH and GDXY is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

-0.14

The correlation between CRSH and GDXY shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с VGTCRSH с YMAXCRSH с NVDY
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQGDXY с GLDW

Доходность на риск

CRSH vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRSHGDXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
0.28

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.36
0.60

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.08

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

0.30

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

0.71

-1.43

CRSH vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа GDXY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRSH и GDXY

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки GDXY в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и GDXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSHGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-36.52%

-27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.54%

-36.52%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.10%

-36.52%

-20.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.82%

-7.77%

-36.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.35%

15.39%

+4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и GDXY

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSHGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.48%

9.79%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.78%

33.26%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.10%

39.10%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.27%

32.59%

+14.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.27%

32.59%

+14.68%

Сравнение комиссий CRSH и GDXY

CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и GDXY

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, что меньше доходности GDXY в 90.05%

ПозицияTTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		82.36%138.78%94.25%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		90.05%52.13%23.91%

Часто задаваемые вопросы

CRSH and GDXY have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRSH has higher volatility (13.48%) compared to GDXY (9.79%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs GDXY's -36.52%.

On 1-year performance, GDXY leads with 10.94% vs -14.55% for CRSH. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 10.94% return vs -14.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.

GDXY has the higher dividend yield at 90.05%, compared with 82.36% for CRSH.

CRSH is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 1.08% for GDXY.

GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и GDXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор