PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSH с GDXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRSH с GDXY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -12.42% vs 16.13% for GDXY. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.

Доходность

Сравнение доходности CRSH и GDXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSH показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у GDXY с доходностью -17.89%.

CRSH

1 день
-0.38%
1 месяц
10.73%
С начала года
12.03%
6 месяцев
19.19%
1 год
-12.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDXY

1 день
1.38%
1 месяц
-14.46%
С начала года
-17.89%
6 месяцев
-21.39%
1 год
16.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSH и GDXY

2026 (YTD)20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		12.03%-13.40%-52.72%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-17.89%88.08%-11.84%

Correlation

The correlation between CRSH and GDXY is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

-0.14

The correlation between CRSH and GDXY shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY
Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDYGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQ

Доходность на риск

CRSH vs. GDXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 77
Ранг коэф-та Мартина
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSH c GDXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRSHGDXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.42

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
0.75

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.11

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

0.46

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

1.23

-1.80

CRSH vs. GDXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSH на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа GDXY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSH и GDXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRSH и GDXY

Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки GDXY в -34.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и GDXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSHGDXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-34.98%

-28.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.45%

-34.98%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.92%

-34.09%

-21.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.44%

-7.07%

-36.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.75%

13.17%

+8.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSH и GDXY

Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 9.51%, в то время как у YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSHGDXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

14.42%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.34%

33.38%

-11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.48%

38.80%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.19%

32.64%

+14.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.19%

32.64%

+14.55%

Сравнение комиссий CRSH и GDXY

CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSH и GDXY

Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 84.23%, что больше доходности GDXY в 82.18%

ПозицияTTM20252024
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		84.23%138.78%94.25%
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		82.18%52.13%23.91%

Часто задаваемые вопросы

CRSH and GDXY have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXY has higher volatility (14.42%) compared to CRSH (9.51%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs GDXY's -34.98%.

On 1-year performance, GDXY leads with 16.13% vs -12.42% for CRSH. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, CRSH has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 16.13% return vs -12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.

CRSH has the higher dividend yield at 84.23%, compared with 82.18% for GDXY.

CRSH is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 1.08% for GDXY.

GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSH и GDXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор