Сравнение CRSH с BUYW
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CRSH returned -12.42% vs 8.84% for BUYW. At a correlation of -0.41, they often move in opposite directions. CRSH charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 12.03%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.48%.
CRSH
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 10.73%
- С начала года
- 12.03%
- 6 месяцев
- 19.19%
- 1 год
- -12.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 8.84%
- 3 года*
- 8.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 12.03% | -13.40% | -52.42% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.48% | 9.08% | 6.70% |
Correlation
The correlation between CRSH and BUYW is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. BUYW — Ранг доходности на риск
CRSH
BUYW
Сравнение CRSH c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.43 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 18.26 | -18.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и BUYW
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -9.36% | -54.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | -2.59% | -30.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.92% | -0.26% | -55.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.44% | -0.60% | -42.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 0.49% | +21.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и BUYW
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 1.41% | +8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 3.90% | +18.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.48% | 4.84% | +30.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.19% | 8.43% | +38.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.19% | 8.43% | +38.76% |
Сравнение комиссий CRSH и BUYW
CRSH берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и BUYW
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 84.23%, что больше доходности BUYW в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.95% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 84.23% | 138.78% | 94.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and BUYW have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRSH has higher volatility (9.51%) compared to BUYW (1.41%). In terms of maximum drawdown, CRSH dropped -63.68% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 8.84% vs -12.42% for CRSH. On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 8.84% return vs -12.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
CRSH has the higher dividend yield at 84.23%, compared with 5.95% for BUYW.
They also come from different issuers: YieldMax and Main Funds. Their fees differ too: 0.99% for CRSH and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор