PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение USLM с JANX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение USLM с JANX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) and JANX (Janux Therapeutics, Inc.) are both stocks. USLM operates in Building Materials (Basic Materials), while JANX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, USLM returned 32.02%/yr vs -9.95%/yr for JANX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности USLM и JANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Janux Therapeutics, Inc. (JANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USLM показывает доходность -8.81%, что значительно ниже, чем у JANX с доходностью 14.78%.

USLM

1 день
4.09%
1 месяц
-0.37%
6 месяцев
-16.82%
С начала года
-8.81%
1 год
7.22%
3 года*
38.17%
5 лет*
32.02%
10 лет*
25.76%

JANX

1 день
-1.19%
1 месяц
15.62%
6 месяцев
15.45%
С начала года
14.78%
1 год
-41.33%
3 года*
9.33%
5 лет*
-9.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USLM и JANX

2026 (YTD)20252024202320222021
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		-8.81%-9.59%188.91%64.34%9.84%-9.06%
JANX
Janux Therapeutics, Inc.		14.78%-74.22%398.97%-18.53%-33.25%-41.97%

Correlation

The correlation between USLM and JANX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2021 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

USLM:

$3.13B

JANX:

$965.99M

EPS

USLM:

$6.82

JANX:

-$1.84

Коэффициент P/S

USLM:

5.66

JANX:

45.60

Общая выручка (12 мес.)

USLM:

$369.31M

JANX:

$21.61M

Валовая прибыль (12 мес.)

USLM:

$177.91M

JANX:

$8.44M

EBITDA (12 мес.)

USLM:

$185.83M

JANX:

-$134.03M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

United States Lime & Minerals, Inc.

Janux Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с USLM:
USLM с IBPUSLM с MLMUSLM с CRSUSLM с KNSLUSLM с MMYTUSLM с CXUSLM с VIE.PA
Часто сравнивают с JANX:
JANX с NVDAJANX с VKTXJANX с GMEXJANX с MDIAJANX с DOGZJANX с CADLJANX с VALU

Доходность на риск

USLM vs. JANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USLM
Ранг доходности на риск USLM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USLM: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USLM: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USLM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USLM: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USLM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
JANX
Ранг доходности на риск JANX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USLM c JANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Janux Therapeutics, Inc. (JANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USLMJANXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
-0.56

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
-0.28

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.95

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

-0.64

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.54

-0.89

+1.42

USLM vs. JANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USLM на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа JANX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USLM и JANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USLM и JANX

Максимальная просадка USLM за все время составила -77.09%, что меньше максимальной просадки JANX в -83.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USLM и JANX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USLMJANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.09%

-83.14%

+6.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.06%

-64.94%

+34.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.87%

-81.78%

+35.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.87%

-83.14%

+37.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.50%

-76.30%

+45.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.37%

-53.06%

+25.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.47%

46.60%

-33.13%

Волатильность

Сравнение волатильности USLM и JANX

United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) и Janux Therapeutics, Inc. (JANX) имеют волатильность 11.86% и 12.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USLMJANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.86%

12.01%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.16%

30.79%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.16%

74.22%

-33.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.25%

130.69%

-94.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.53%

130.47%

-93.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов USLM и JANX

Дивидендная доходность USLM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как JANX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JANX
Janux Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USLM
United States Lime & Minerals, Inc.		0.22%0.20%0.15%0.35%0.57%0.50%0.56%6.52%0.76%0.70%0.66%0.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей USLM и JANX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели United States Lime & Minerals, Inc. и Janux Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
87.83M
3.73M
(USLM) Общая выручка
(JANX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

USLM and JANX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JANX has higher volatility (12.01%) compared to USLM (11.86%). In terms of maximum drawdown, USLM dropped -77.09% vs JANX's -83.14%.

USLM currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USLM и JANX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор