Сравнение CRS с AVAV
CRS (Carpenter Technology Corporation) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — CRS in Metal Fabrication, AVAV in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, CRS returned 35.01%/yr vs 18.47%/yr for AVAV. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRS и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRS показывает доходность 78.53%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -29.48%. За последние 10 лет акции CRS превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 35.01% против 18.47% соответственно.
CRS
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 37.31%
- С начала года
- 78.53%
- 6 месяцев
- 74.76%
- 1 год
- 126.36%
- 3 года*
- 121.69%
- 5 лет*
- 68.28%
- 10 лет*
- 35.01%
AVAV
- 1 день
- -7.14%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 18.47%
Сравнение доходности по годам CRS и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS Carpenter Technology Corporation | 78.53% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -29.48% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between CRS and AVAV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.38 |
The correlation between CRS and AVAV shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRS:
$28.24B
AVAV:
$8.32B
CRS:
$9.51
AVAV:
-$4.63
CRS:
9.34
AVAV:
6.94
CRS:
13.66
AVAV:
1.95
CRS:
$3.03B
AVAV:
$1.19B
CRS:
$900.50M
AVAV:
$104.63M
CRS:
$745.50M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRS vs. AVAV — Ранг доходности на риск
CRS
AVAV
Сравнение CRS c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carpenter Technology Corporation (CRS) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRS | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.04 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.68 | -0.17 | +6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | -0.30 | +16.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRS и AVAV
Максимальная просадка CRS за все время составила -84.68%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRS и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRS | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.68% | -61.45% | -23.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.08% | -61.45% | +42.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.74% | -61.45% | +32.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.86% | -61.45% | +19.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.70% | -61.45% | -13.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -58.38% | +58.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.23% | -28.71% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 34.44% | -26.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRS и AVAV
Текущая волатильность для Carpenter Technology Corporation (CRS) составляет 12.83%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что CRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRS | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 26.86% | -14.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.92% | 57.90% | -23.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.29% | 74.35% | -26.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.70% | 56.01% | -9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.88% | 52.05% | -3.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRS и AVAV
Дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.14% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRS и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Carpenter Technology Corporation и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRS and AVAV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (26.86%) compared to CRS (12.83%). In terms of maximum drawdown, CRS dropped -84.68% vs AVAV's -61.45%.
CRS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRS и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор