Сравнение CRQ.NEO с XEG.TO
CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) are both exchange-traded funds - CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index, while XEG.TO is a Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CRQ.NEO returned 13.72%/yr vs 11.12%/yr for XEG.TO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 0.60%/yr for XEG.TO.
Доходность
Сравнение доходности CRQ.NEO и XEG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 21.35%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 37.71%. За последние 10 лет акции CRQ.NEO превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 13.72% против 11.12% соответственно.
CRQ.NEO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.62%
- 6 месяцев
- 16.94%
- С начала года
- 21.35%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- 26.99%
- 5 лет*
- 19.04%
- 10 лет*
- 13.72%
XEG.TO
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 5.60%
- 6 месяцев
- 30.71%
- С начала года
- 37.71%
- 1 год
- 57.22%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 30.84%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 21.35% | 31.87% | 22.17% | 9.76% | 0.89% | 33.95% | -2.73% | 19.66% | -10.18% | 6.98% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 37.71% | 16.72% | 14.04% | 3.55% | 53.25% | 83.71% | -34.44% | 9.04% | -27.05% | -11.17% |
Correlation
The correlation between CRQ.NEO and XEG.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between CRQ.NEO and XEG.TO has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRQ.NEO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
CRQ.NEO
XEG.TO
Сравнение CRQ.NEO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRQ.NEO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.39 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 3.49 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.79 | 10.66 | +21.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRQ.NEO и XEG.TO
Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -87.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRQ.NEO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -87.51% | +45.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -16.47% | +9.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.70% | -25.67% | +13.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -28.42% | +12.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | -79.66% | +37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -8.41% | +8.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.59% | -34.53% | +28.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 5.38% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRQ.NEO и XEG.TO
Текущая волатильность для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) составляет 2.19%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRQ.NEO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 7.73% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 19.84% | -11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.20% | 23.94% | -13.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 28.63% | -16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 33.41% | -17.22% |
Сравнение комиссий CRQ.NEO и XEG.TO
CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRQ.NEO и XEG.TO
Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности XEG.TO в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 1.78% | 2.18% | 2.72% | 2.97% | 2.90% | 2.17% | 2.98% | 2.71% | 2.46% | 1.91% | 1.89% | 3.09% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.68% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
CRQ.NEO and XEG.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XEG.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XEG.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.
CRQ.NEO is categorized as Canada Equities, while XEG.TO is Energy Equities. CRQ.NEO tracks FTSE RAFI Canada Index, while XEG.TO tracks S&P/TSX Capped Energy Index. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.60% for XEG.TO.
Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор