PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с HXE.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEG.TO с HXE.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO).

XEG.TO и HXE.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. HXE.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index (Total Return). Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и HXE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEG.TO и HXE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		36.64%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		36.24%17.30%14.39%3.95%53.52%81.48%-33.82%10.05%-26.98%-12.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XEG.TO показывает доходность 36.64%, а HXE.TO немного ниже – 36.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XEG.TO имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции HXE.TO немного впереди с 12.78%.

XEG.TO

1 день
-3.73%
1 месяц
9.34%
С начала года
36.64%
6 месяцев
44.62%
1 год
52.59%
3 года*
25.34%
5 лет*
31.83%
10 лет*
12.57%

HXE.TO

1 день
-3.74%
1 месяц
9.25%
С начала года
36.24%
6 месяцев
44.54%
1 год
53.17%
3 года*
25.64%
5 лет*
32.28%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TOXEG.TO с ZLB.TOXEG.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с HXE.TO:
HXE.TO с ENCC.TOHXE.TO с VDY.TOHXE.TO с EFX.TOHXE.TO с CEW.TOHXE.TO с VCN.TOHXE.TO с XLEHXE.TO с OILY.TO

Сравнение комиссий XEG.TO и HXE.TO

XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии HXE.TO в 0.27%.

XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

XEG.TO vs. HXE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
HXE.TO
Ранг доходности на риск HXE.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXE.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXE.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXE.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXE.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXE.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c HXE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEG.TOHXE.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.96

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.43

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.63

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

9.28

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEG.TO vs. HXE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXE.TO равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и HXE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEG.TOHXE.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.96

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.12

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.38

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.21

+0.07

Корреляция

Корреляция между XEG.TO и HXE.TO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и HXE.TO

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как HXE.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.80%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%
HXE.TO
Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и HXE.TO

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.74%, примерно равная максимальной просадке HXE.TO в -85.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и HXE.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEG.TOHXE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.74%

-85.92%

-1.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.69%

-20.40%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-28.83%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-80.40%

+0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-4.72%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-31.17%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

5.77%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и HXE.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) составляет 6.89%, в то время как у Global X S&P/TSX Capped Energy Index Corporate Class ETF (HXE.TO) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEG.TOHXE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

7.42%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

15.06%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.26%

27.28%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.50%

29.07%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.32%

33.66%

-0.34%