PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с ZEO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XEG.TO с ZEO.TO

Последнее обновление 11 апр. 2026 г.

XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) и ZEO.TO (BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF) — оба фонда категории Energy Equities — XEG.TO отслеживает S&P/TSX Capped Energy Index, а ZEO.TO отслеживает Solactive Equal Weight Canada Oil & Gas Index. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет XEG.TO показал 11.66% в год против 10.46% в год у ZEO.TO. Корреляция 0.92 указывает на значительное пересечение по экспозиции. XEG.TO взимает 0.61% в год против 0.60% у ZEO.TO.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и ZEO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 35.55%, что значительно выше, чем у ZEO.TO с доходностью 26.87%. За последние 10 лет акции XEG.TO превзошли акции ZEO.TO по среднегодовой доходности: 11.66% против 10.46% соответственно.

XEG.TO

1 день
1.57%
1 месяц
5.18%
С начала года
35.55%
6 месяцев
45.44%
1 год
86.97%
3 года*
22.96%
5 лет*
32.46%
10 лет*
11.66%

ZEO.TO

1 день
0.66%
1 месяц
3.80%
С начала года
26.87%
6 месяцев
27.83%
1 год
59.96%
3 года*
22.06%
5 лет*
27.37%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XEG.TO и ZEO.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		35.55%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		26.87%12.35%21.51%5.98%39.67%63.65%-28.56%16.50%-25.62%-12.74%

Корреляция

Корреляция между XEG.TO и ZEO.TO составляет 0.91 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2009 г.

0.92

Корреляция между XEG.TO и ZEO.TO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.91 до 0.95 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZLB.TO
Часто сравнивают с ZEO.TO:
ZEO.TO с NRGY.TOZEO.TO с XLEZEO.TO с ENCC.TOZEO.TO с VOOZEO.TO с HXT.TOZEO.TO с VFV.TOZEO.TO с SHLD.TO

Доходность на риск

XEG.TO vs. ZEO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ZEO.TO
Ранг доходности на риск ZEO.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEO.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEO.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEO.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c ZEO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEG.TOZEO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.16

3.91

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.94

4.98

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.67

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

11.90

7.22

+4.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.48

25.69

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEG.TO vs. ZEO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 4.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZEO.TO равному 3.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и ZEO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEG.TOZEO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16

3.91

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

1.31

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.39

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.00

+0.27

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и ZEO.TO

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.74%, что меньше максимальной просадки ZEO.TO в -100.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и ZEO.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEG.TOZEO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.74%

-100.25%

+12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.52%

-8.44%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-22.59%

-5.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-72.03%

-7.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.58%

-4.36%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-49.89%

+20.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.37%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и ZEO.TO

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 8.70% по сравнению с BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF (ZEO.TO) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEG.TOZEO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.70%

6.40%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.15%

12.64%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

16.30%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.57%

21.00%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.33%

27.25%

+6.08%

Сравнение комиссий XEG.TO и ZEO.TO

XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии ZEO.TO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и ZEO.TO

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что сопоставимо с доходностью ZEO.TO в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.82%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%
ZEO.TO
BMO Equal Weight Oil & Gas Index ETF		2.81%3.42%3.86%4.82%4.69%3.27%5.54%3.55%3.57%2.46%2.50%4.09%