PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XEG.TO с XCG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XEG.TO с XCG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO).

XEG.TO и XCG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. XCG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XEG.TO и XCG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XEG.TO и XCG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		36.64%16.72%14.08%3.52%53.25%83.71%-34.41%8.98%-27.05%-11.18%
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.43%9.37%21.40%17.43%-11.67%15.98%11.25%28.29%-6.14%7.03%

Доходность по периодам

С начала года, XEG.TO показывает доходность 36.64%, что значительно выше, чем у XCG.TO с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции XEG.TO превзошли акции XCG.TO по среднегодовой доходности: 12.57% против 9.76% соответственно.

XEG.TO

1 день
-3.73%
1 месяц
9.34%
С начала года
36.64%
6 месяцев
44.62%
1 год
52.59%
3 года*
25.34%
5 лет*
31.83%
10 лет*
12.57%

XCG.TO

1 день
0.96%
1 месяц
-7.40%
С начала года
0.43%
6 месяцев
-4.35%
1 год
9.14%
3 года*
13.17%
5 лет*
8.63%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

iShares Canadian Growth Index ETF

Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZLB.TOXEG.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с XCG.TO:
XCG.TO с XGRO.TOXCG.TO с VGRO.TOXCG.TO с VUGXCG.TO с VFV.TOXCG.TO с SCHGXCG.TO с VDY.TOXCG.TO с CNR.TO

Сравнение комиссий XEG.TO и XCG.TO

XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XCG.TO в 0.55%.

XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF

Доходность на риск

XEG.TO vs. XCG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
XCG.TO
Ранг доходности на риск XCG.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCG.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCG.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCG.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCG.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCG.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XEG.TO c XCG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XEG.TOXCG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

0.43

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.70

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.10

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.65

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.27

2.27

+7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XEG.TO vs. XCG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XEG.TO на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа XCG.TO равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XEG.TO и XCG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XEG.TOXCG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

0.43

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

0.56

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.36

-0.09

Корреляция

Корреляция между XEG.TO и XCG.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XEG.TO и XCG.TO

Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности XCG.TO в 0.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.80%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%
XCG.TO
iShares Canadian Growth Index ETF		0.50%0.45%0.60%1.33%1.59%1.46%1.69%1.53%1.65%1.03%0.97%0.72%

Просадки

Сравнение просадок XEG.TO и XCG.TO

Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.74%, что больше максимальной просадки XCG.TO в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и XCG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XEG.TOXCG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.74%

-52.64%

-35.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.69%

-15.27%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.42%

-21.61%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.66%

-32.14%

-47.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-8.66%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.35%

-10.90%

-18.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.79%

4.36%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности XEG.TO и XCG.TO

Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) составляет 6.89%, в то время как у iShares Canadian Growth Index ETF (XCG.TO) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XEG.TOXCG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

8.39%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

17.50%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.26%

21.60%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.50%

15.60%

+12.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.32%

16.36%

+16.96%