Сравнение XEG.TO с XDIV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO).
XEG.TO и XDIV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. XDIV.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada High Dividend Yield 10% Security Capped Index. Фонд был запущен 12 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEG.TO или XDIV.TO.
Основные характеристики
| XEG.TO | XDIV.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.31% | 23.54% |
| Дох-ть за 1 год | 14.32% | 32.03% |
| Дох-ть за 3 года | 22.38% | 12.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.57% | 11.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.53 | 3.45 |
| Коэф-т Сортино | 0.85 | 4.89 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 5.66 |
| Коэф-т Мартина | 1.71 | 19.36 |
| Индекс Язвы | 7.09% | 1.61% |
| Дневная вол-ть | 22.63% | 9.02% |
| Макс. просадка | -87.73% | -41.29% |
| Текущая просадка | -7.68% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XEG.TO и XDIV.TO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и XDIV.TO
С начала года, XEG.TO показывает доходность 18.31%, что значительно ниже, чем у XDIV.TO с доходностью 23.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEG.TO и XDIV.TO
XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XDIV.TO в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEG.TO c XDIV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и XDIV.TO
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности XDIV.TO в 4.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.95% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% | 2.56% | 2.32% |
XDIV.TO iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF | 4.34% | 4.42% | 4.15% | 3.76% | 4.82% | 4.22% | 5.10% | 1.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и XDIV.TO
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.73%, что больше максимальной просадки XDIV.TO в -41.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и XDIV.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и XDIV.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с iShares Core MSCI Canadian Quality Dividend Index ETF (XDIV.TO) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDIV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.