Сравнение XEG.TO с CNQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO).
XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEG.TO или CNQ.TO.
Основные характеристики
| XEG.TO | CNQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.48% | 13.44% |
| Дох-ть за 1 год | 5.27% | 9.36% |
| Дох-ть за 3 года | 21.83% | 27.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.09% | 26.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.37% | 11.59% |
| Коэф-т Шарпа | 0.18 | 0.34 |
| Коэф-т Сортино | 0.40 | 0.63 |
| Коэф-т Омега | 1.05 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.17 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 0.55 | 0.89 |
| Индекс Язвы | 7.55% | 9.99% |
| Дневная вол-ть | 22.90% | 26.13% |
| Макс. просадка | -87.73% | -79.68% |
| Текущая просадка | -9.89% | -13.47% |
Корреляция
Корреляция между XEG.TO и CNQ.TO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и CNQ.TO
С начала года, XEG.TO показывает доходность 15.48%, что значительно выше, чем у CNQ.TO с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 3.37% против 11.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEG.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и CNQ.TO
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности CNQ.TO в 4.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 3.02% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% | 2.56% | 2.32% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 4.38% | 4.26% | 6.08% | 3.66% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и CNQ.TO
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.73%, что больше максимальной просадки CNQ.TO в -79.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и CNQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и CNQ.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) составляет 7.21%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.