Сравнение XEG.TO с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE).
XEG.TO и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XEG.TO или XLE.
Основные характеристики
| XEG.TO | XLE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.06% | 14.57% |
| Дох-ть за 1 год | 11.59% | 17.55% |
| Дох-ть за 3 года | 22.04% | 21.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.30% | 14.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.56% | 4.75% |
| Коэф-т Шарпа | 0.58 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 0.91 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 1.84 | 3.01 |
| Индекс Язвы | 7.11% | 5.71% |
| Дневная вол-ть | 22.57% | 17.83% |
| Макс. просадка | -87.73% | -71.54% |
| Текущая просадка | -8.66% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между XEG.TO и XLE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XEG.TO и XLE
С начала года, XEG.TO показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 14.57%. За последние 10 лет акции XEG.TO уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 3.56% против 4.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XEG.TO и XLE
XEG.TO берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XLE в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XEG.TO c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) и Energy Select Sector SPDR Fund (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XEG.TO и XLE
Дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности XLE в 3.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.98% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% | 2.56% | 2.32% |
XLE Energy Select Sector SPDR Fund | 3.18% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 5.73% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% | 2.35% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок XEG.TO и XLE
Максимальная просадка XEG.TO за все время составила -87.73%, что больше максимальной просадки XLE в -71.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XEG.TO и XLE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XEG.TO и XLE
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что XEG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.