PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRQ.NEO с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRQ.NEO с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

CRQ.NEO и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRQ.NEO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE RAFI Canada Index. Фонд был запущен 22 февр. 2006 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CRQ.NEO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и IBIT

2026 (YTD)20252024
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		6.94%31.87%22.69%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-21.19%-10.70%113.89%
Разные валюты инструментов

CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 6.94%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -21.57%.

CRQ.NEO

1 день
0.18%
1 месяц
-3.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
15.10%
1 год
37.92%
3 года*
22.48%
5 лет*
17.51%
10 лет*
13.47%

IBIT

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
-21.57%
6 месяцев
-42.55%
1 год
-22.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Fundamental Index ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с CRQ.NEO:
CRQ.NEO с XCV.TOCRQ.NEO с VDY.TOCRQ.NEO с ACWICRQ.NEO с SOXXCRQ.NEO с IAUCRQ.NEO с TLTCRQ.NEO с IVV
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий CRQ.NEO и IBIT

CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

CRQ.NEO vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQ.NEO
Ранг доходности на риск CRQ.NEO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQ.NEO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQ.NEO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQ.NEO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRQ.NEOIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

-0.51

+3.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.04

-0.48

+4.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.77

0.94

+0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

-0.41

+4.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.73

-0.87

+19.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRQ.NEO vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQ.NEO на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQ.NEO и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRQ.NEOIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

-0.51

+3.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.40

+0.26

Корреляция

Корреляция между CRQ.NEO и IBIT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQ.NEO и IBIT

Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		2.05%2.18%2.72%2.97%2.90%2.17%2.98%2.71%2.46%1.91%1.89%3.09%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CRQ.NEO и IBIT

Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки IBIT в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

CRQ.NEOIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-49.36%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-49.36%

+39.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-45.80%

+42.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-14.18%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

23.27%

-21.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQ.NEO и IBIT

Текущая волатильность для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) составляет 4.62%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRQ.NEOIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

12.85%

-8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

36.37%

-28.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

44.85%

-32.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

50.57%

-38.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

50.57%

-34.24%