Сравнение CRQ.NEO с IBIT
CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, CRQ.NEO returned 44.45% vs -36.68% for IBIT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности CRQ.NEO и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 17.22%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.45%.
CRQ.NEO
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 17.22%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 44.45%
- 3 года*
- 26.75%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- 13.46%
IBIT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.45%
- 6 месяцев
- -28.45%
- 1 год
- -36.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 17.22% | 31.87% | 22.69% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -30.16% | -10.70% | 113.89% |
Correlation
The correlation between CRQ.NEO and IBIT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRQ.NEO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
CRQ.NEO
IBIT
Сравнение CRQ.NEO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRQ.NEO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.03 | 0.87 | +1.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | -0.73 | +7.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.92 | -1.25 | +33.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRQ.NEO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55 | -0.86 | +5.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.31 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CRQ.NEO и IBIT
Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки IBIT в -50.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRQ.NEO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.75% | -50.21% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.84% | -50.21% | +43.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.70% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -49.59% | +49.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -16.06% | +10.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 29.32% | -27.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRQ.NEO и IBIT
Текущая волатильность для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) составляет 3.13%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRQ.NEO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 9.09% | -5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.07% | 33.59% | -25.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 43.08% | -33.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.42% | 49.50% | -37.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 49.50% | -33.23% |
Сравнение комиссий CRQ.NEO и IBIT
CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRQ.NEO и IBIT
Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRQ.NEO iShares Canadian Fundamental Index ETF | 1.87% | 2.18% | 2.72% | 2.97% | 2.90% | 2.17% | 2.98% | 2.71% | 2.46% | 1.91% | 1.89% | 3.09% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRQ.NEO and IBIT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.
CRQ.NEO is categorized as Canada Equities, while IBIT is Cryptocurrency. CRQ.NEO tracks FTSE RAFI Canada Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор