PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRQ.NEO с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRQ.NEO с IBIT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRQ.NEO (iShares Canadian Fundamental Index ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - CRQ.NEO is a Canada Equities fund tracking the FTSE RAFI Canada Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, CRQ.NEO returned 44.57% vs -44.93% for IBIT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. CRQ.NEO charges 0.72%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности CRQ.NEO и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CRQ.NEO торгуется в CAD, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CRQ.NEO показывает доходность 21.35%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -24.99%.

CRQ.NEO

1 день
-0.03%
1 месяц
2.62%
6 месяцев
16.94%
С начала года
21.35%
1 год
44.57%
3 года*
26.99%
5 лет*
19.04%
10 лет*
13.72%

IBIT

1 день
-0.15%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
-32.30%
С начала года
-24.99%
1 год
-44.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRQ.NEO и IBIT

2026 (YTD)20252024
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		21.35%31.87%22.05%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-25.06%-10.68%103.66%

Correlation

The correlation between CRQ.NEO and IBIT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Canadian Fundamental Index ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с CRQ.NEO:
CRQ.NEO с SOXXCRQ.NEO с XCV.TOCRQ.NEO с MYCFCRQ.NEO с VDY.TOCRQ.NEO с RINTCRQ.NEO с ACWICRQ.NEO с SGOV
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

CRQ.NEO vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRQ.NEO
Ранг доходности на риск CRQ.NEO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQ.NEO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQ.NEO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQ.NEO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRQ.NEO c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRQ.NEOIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.42
-1.01

+5.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.13
-1.52

+7.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

0.83

+1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

-0.86

+7.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.79

-1.33

+33.13

CRQ.NEO vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRQ.NEO на текущий момент составляет 4.42, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRQ.NEO и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRQ.NEO и IBIT

Максимальная просадка CRQ.NEO за все время составила -41.75%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRQ.NEO и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRQ.NEOIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.75%

-52.49%

+10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-52.49%

+45.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-48.77%

+48.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-17.65%

+12.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

33.74%

-32.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CRQ.NEO и IBIT

Текущая волатильность для iShares Canadian Fundamental Index ETF (CRQ.NEO) составляет 2.19%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что CRQ.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRQ.NEOIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

10.53%

-8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

34.52%

-26.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.20%

44.40%

-34.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

50.27%

-37.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

50.27%

-34.08%

Сравнение комиссий CRQ.NEO и IBIT

CRQ.NEO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRQ.NEO и IBIT

Дивидендная доходность CRQ.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRQ.NEO
iShares Canadian Fundamental Index ETF		1.78%2.18%2.72%2.97%2.90%2.17%2.98%2.71%2.46%1.91%1.89%3.09%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRQ.NEO and IBIT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.72% for CRQ.NEO.

CRQ.NEO is categorized as Canada Equities, while IBIT is Cryptocurrency. CRQ.NEO tracks FTSE RAFI Canada Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.72% for CRQ.NEO and 0.25% for IBIT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRQ.NEO и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор