Сравнение CRPT с USFR
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. CRPT is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 19.12%/yr vs 4.68%/yr for USFR. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -24.38%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.31%.
CRPT
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -8.76%
- 6 месяцев
- -13.62%
- С начала года
- -24.38%
- 1 год
- -46.72%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.64%
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 1.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.43M | $1.21M | $1.24M | |
| $364.75M | $267.80M | $250.84M |
Сравнение доходности по годам CRPT и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -24.38% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -9.59% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.31% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.07% |
Correlation
The correlation between CRPT and USFR is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.13 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | -0.01 |
The correlation between CRPT and USFR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. USFR — Ранг доходности на риск
CRPT
USFR
Сравнение CRPT c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRPT | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -52.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 14.07 | -13.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 200.37 | -201.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 800.41 | -801.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRPT и USFR
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -1.36% | -86.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.40% | -0.02% | -55.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.62% | -0.06% | -56.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.11% | 0.00% | -56.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -0.15% | -52.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.68% | 0.00% | +36.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и USFR
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 16.24% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.24% | 0.09% | +16.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 0.20% | +46.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.61% | 0.27% | +59.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 0.39% | +71.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.34% | 0.76% | +71.58% |
Сравнение комиссий CRPT и USFR
CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и USFR
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности USFR в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 1.00% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.79% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and USFR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRPT has higher volatility (16.24%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs USFR's -1.36%.
On 3-year performance, CRPT leads with 19.12% vs 4.68% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CRPT has performed better with a 19.12% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.
USFR has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 1.00% for CRPT.
CRPT is categorized as Technology Equities, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.64 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор