PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRPT с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с TIME

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CRPT returned -54.33% vs 12.59% for TIME. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPT charges 0.85%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у TIME с доходностью 6.28%.

CRPT

1 день
-2.03%
1 месяц
-16.17%
6 месяцев
-37.26%
С начала года
-23.76%
1 год
-54.33%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIME

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.59%
6 месяцев
3.99%
С начала года
6.28%
1 год
12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и TIME

2026 (YTD)20252024
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-23.76%-9.54%26.88%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		6.28%10.17%5.94%

Correlation

The correlation between CRPT and TIME is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.69

The correlation between CRPT and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRPT и TIME

Секторы
CRPT
TIME

Финансовые услуги

62.0%
8.9%

Технологии

26.7%
41.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
8.7%

Коммуникационные услуги

4.3%
15.4%

Сырьевые материалы

-

5.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

8.3%

Здравоохранение

-

0.5%

Промышленность

-

5.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

4.1%

Финансовые услуги

CRPT
62.0%
TIME
8.9%

Технологии

CRPT
26.7%
TIME
41.1%

Потребительский циклический сектор

CRPT
11.2%
TIME
8.7%

Коммуникационные услуги

CRPT
4.3%
TIME
15.4%

Сырьевые материалы

CRPT

-

TIME
5.3%

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

TIME
3.0%

Энергетика

CRPT

-

TIME
8.3%

Здравоохранение

CRPT

-

TIME
0.5%

Промышленность

CRPT

-

TIME
5.3%

Недвижимость

CRPT

-

TIME

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

TIME
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BITQCRPT с BKCHCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBIT
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с HYGWTIME с TMFETIME с HAILTIME с MSTYTIME с ARKK

Доходность на риск

CRPT vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 11
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRPTTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
0.91

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
1.30

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.16

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

0.97

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

3.37

-4.89

CRPT vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа TIME равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRPT и TIME

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-24.26%

-64.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.99%

-13.09%

-42.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.76%

-3.94%

-51.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.58%

-5.47%

-47.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.50%

3.75%

+32.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и TIME

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

3.91%

+11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.77%

11.38%

+35.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.69%

13.89%

+44.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.44%

17.57%

+54.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.44%

17.57%

+54.87%

Сравнение комиссий CRPT и TIME

CRPT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и TIME

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности TIME в 9.43%

ПозицияTTM20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.99%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.43%10.02%15.84%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and TIME have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (14.96%) compared to TIME (3.91%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, TIME leads with 12.59% vs -54.33% for CRPT. On fees, CRPT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIME has performed better with a 12.59% return vs -54.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRPT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.43%, compared with 0.99% for CRPT.

They also come from different issuers: First Trust and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 1.00% for TIME.

TIME currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор