PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с QCLN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Green Energy Index. CRPT is actively managed, while QCLN is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 29.08%/yr vs 8.60%/yr for QCLN. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.59%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -23.98%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 36.32%.

CRPT

1 день
-4.12%
1 месяц
-21.36%
С начала года
-23.98%
6 месяцев
-28.82%
1 год
-48.39%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLN

1 день
0.43%
1 месяц
-8.53%
С начала года
36.32%
6 месяцев
30.31%
1 год
88.28%
3 года*
8.60%
5 лет*
-1.37%
10 лет*
17.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и QCLN

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-23.98%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-9.59%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		36.32%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%7.96%

Correlation

The correlation between CRPT and QCLN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.61

The correlation between CRPT and QCLN shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CRPT и QCLN

Секторы
CRPT
QCLN

Финансовые услуги

70.1%
1.4%

Технологии

15.6%
47.6%

Потребительский циклический сектор

14.3%
10.2%

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

-

7.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

24.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

8.1%

Финансовые услуги

CRPT
70.1%
QCLN
1.4%

Технологии

CRPT
15.6%
QCLN
47.6%

Потребительский циклический сектор

CRPT
14.3%
QCLN
10.2%

Коммуникационные услуги

CRPT
4.3%
QCLN

-

Сырьевые материалы

CRPT

-

QCLN
7.8%

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

QCLN

-

Энергетика

CRPT

-

QCLN
0.1%

Здравоохранение

CRPT

-

QCLN

-

Промышленность

CRPT

-

QCLN
24.8%

Недвижимость

CRPT

-

QCLN

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

QCLN
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBIT
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

CRPT vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 22
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRPTQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
2.37

-3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
2.81

-3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.36

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

5.41

-6.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

17.06

-18.47

CRPT vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRPT и QCLN

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-76.18%

-12.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-16.40%

-40.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-56.08%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.88%

-29.57%

-26.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.56%

-43.39%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.19%

5.19%

+29.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и QCLN

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 19.31% по сравнению с First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.31%

16.90%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.13%

29.83%

+17.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.61%

37.44%

+21.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.71%

38.54%

+34.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.71%

35.20%

+37.51%

Сравнение комиссий CRPT и QCLN

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и QCLN

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности QCLN в 0.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.99%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.17%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and QCLN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (19.31%) compared to QCLN (16.90%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs QCLN's -76.18%.

On 3-year performance, CRPT leads with 29.08% vs 8.60% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.59% per year. On volatility, QCLN has been the lower-risk option at 16.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CRPT has performed better with a 29.08% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

CRPT has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.17% for QCLN.

CRPT is categorized as Technology Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.59% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор