Сравнение CRPT с PSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI).
CRPT и PSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRPT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. PSI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CRPT и PSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRPT и PSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -22.19% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -8.07% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 23.10% | 36.32% | 17.17% | 49.06% | -34.43% | 17.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -22.19%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 23.10%.
CRPT
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -22.19%
- 6 месяцев
- -48.39%
- 1 год
- -7.87%
- 3 года*
- 34.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSI
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- 23.10%
- 6 месяцев
- 35.45%
- 1 год
- 103.61%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 18.56%
- 10 лет*
- 27.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRPT и PSI
CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.
Доходность на риск
CRPT vs. PSI — Ранг доходности на риск
CRPT
PSI
Сравнение CRPT c PSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPT | PSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 2.39 | -2.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 2.87 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.40 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 5.63 | -5.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 20.32 | -20.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 2.39 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.51 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между CRPT и PSI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и PSI
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности PSI в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.97% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSI Invesco Semiconductors ETF | 0.08% | 0.10% | 0.15% | 0.40% | 0.61% | 0.14% | 0.21% | 0.52% | 0.83% | 0.21% | 0.68% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок CRPT и PSI
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и PSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRPT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -62.96% | -25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.46% | -18.67% | -37.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -7.31% | -47.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.95% | -16.05% | -36.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.05% | 5.17% | +21.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и PSI
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI) имеют волатильность 15.06% и 15.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRPT | PSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 15.33% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.90% | 29.78% | +18.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.40% | 43.67% | +20.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.49% | 37.34% | +36.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.49% | 34.67% | +38.82% |