PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с PSI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and PSI (Invesco Semiconductors ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while PSI is a Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. CRPT is actively managed, while PSI is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 29.08%/yr vs 60.68%/yr for PSI. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.56%/yr for PSI.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -23.98%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 124.90%.

CRPT

1 день
-4.12%
1 месяц
-21.36%
С начала года
-23.98%
6 месяцев
-28.82%
1 год
-48.39%
3 года*
29.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSI

1 день
5.08%
1 месяц
9.72%
С начала года
124.90%
6 месяцев
119.44%
1 год
198.74%
3 года*
60.68%
5 лет*
33.95%
10 лет*
36.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и PSI

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-23.98%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-9.59%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		124.90%36.32%17.17%49.06%-34.43%17.73%

Correlation

The correlation between CRPT and PSI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.55

The correlation between CRPT and PSI has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRPT и PSI

Секторы
CRPT
PSI

Финансовые услуги

70.1%

-

Технологии

15.6%
98.4%

Потребительский циклический сектор

14.3%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CRPT
70.1%
PSI

-

Технологии

CRPT
15.6%
PSI
98.4%

Потребительский циклический сектор

CRPT
14.3%
PSI

-

Коммуникационные услуги

CRPT
4.3%
PSI

-

Сырьевые материалы

CRPT

-

PSI

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

PSI

-

Энергетика

CRPT

-

PSI

-

Здравоохранение

CRPT

-

PSI

-

Промышленность

CRPT

-

PSI
1.6%

Недвижимость

CRPT

-

PSI

-

Коммунальные услуги

CRPT

-

PSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBIT
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

CRPT vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 22
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRPTPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
4.73

-5.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
4.37

-5.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.60

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

12.93

-13.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

44.51

-45.92

CRPT vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRPT и PSI

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-62.96%

-25.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-15.48%

-40.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-41.07%

-15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.88%

-3.86%

-52.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.56%

-15.90%

-36.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.19%

4.49%

+29.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и PSI

Текущая волатильность для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) составляет 19.31%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 21.87%. Это указывает на то, что CRPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.31%

21.87%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.13%

35.39%

+11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.61%

42.27%

+16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.71%

38.89%

+33.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.71%

35.63%

+37.08%

Сравнение комиссий CRPT и PSI

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PSI в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и PSI

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности PSI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.99%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and PSI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (21.87%) compared to CRPT (19.31%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs PSI's -62.96%.

On 3-year performance, PSI leads with 60.68% vs 29.08% for CRPT. On fees, PSI is cheaper at 0.56% per year. On volatility, CRPT has been the lower-risk option at 19.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PSI has performed better with a 60.68% return vs 29.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSI is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

CRPT has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.03% for PSI.

CRPT is categorized as Technology Equities, while PSI is Semiconductors. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.56% for PSI.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.73 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор