Сравнение CRPT с MSTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX).
CRPT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г.. MSTRX управляется Morningstar. Фонд был запущен 2 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CRPT и MSTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRPT и MSTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -22.19% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -8.07% |
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | -1.01% | 4.87% | 1.75% | 5.54% | -15.53% | -1.13% |
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -22.19%, что значительно ниже, чем у MSTRX с доходностью -1.01%.
CRPT
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -22.19%
- 6 месяцев
- -48.39%
- 1 год
- -7.87%
- 3 года*
- 34.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 1.52%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRPT и MSTRX
CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MSTRX в 0.55%.
Доходность на риск
CRPT vs. MSTRX — Ранг доходности на риск
CRPT
MSTRX
Сравнение CRPT c MSTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPT | MSTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 0.45 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.66 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.08 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 1.50 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 4.28 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPT | MSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 0.45 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.32 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между CRPT и MSTRX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и MSTRX
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности MSTRX в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.97% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTRX Morningstar Total Return Bond Fund | 1.98% | 2.60% | 4.02% | 3.42% | 2.50% | 2.13% | 4.93% | 5.23% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок CRPT и MSTRX
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки MSTRX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и MSTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRPT | MSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -20.97% | -67.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.46% | -3.01% | -53.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -7.30% | -47.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.95% | -7.12% | -45.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.05% | 1.06% | +25.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и MSTRX
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 15.06% по сравнению с Morningstar Total Return Bond Fund (MSTRX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRPT | MSTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.06% | 1.19% | +13.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.90% | 2.81% | +45.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.40% | 4.90% | +59.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.49% | 6.22% | +67.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.49% | 5.68% | +67.81% |