PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRPT с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с KNG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. CRPT is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 14.07%/yr vs 7.30%/yr for KNG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 8.37%.

CRPT

1 день
-2.03%
1 месяц
-16.17%
6 месяцев
-37.26%
С начала года
-23.76%
1 год
-54.33%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

KNG

1 день
-0.70%
1 месяц
3.79%
6 месяцев
3.95%
С начала года
8.37%
1 год
11.07%
3 года*
7.30%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-23.76%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-9.59%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.37%6.63%5.99%7.48%-7.03%9.92%

Correlation

The correlation between CRPT and KNG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.36

Over the past year, the correlation between CRPT and KNG has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов CRPT и KNG

Секторы
CRPT
KNG

Финансовые услуги

62.0%
12.8%

Технологии

26.7%
4.6%

Потребительский циклический сектор

11.2%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Сырьевые материалы

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

23.6%

Энергетика

-

2.9%

Здравоохранение

-

10.2%

Промышленность

-

20.2%

Недвижимость

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

5.7%

Финансовые услуги

CRPT
62.0%
KNG
12.8%

Технологии

CRPT
26.7%
KNG
4.6%

Потребительский циклический сектор

CRPT
11.2%
KNG
5.3%

Коммуникационные услуги

CRPT
4.3%
KNG

-

Сырьевые материалы

CRPT

-

KNG
10.2%

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

KNG
23.6%

Энергетика

CRPT

-

KNG
2.9%

Здравоохранение

CRPT

-

KNG
10.2%

Промышленность

CRPT

-

KNG
20.2%

Недвижимость

CRPT

-

KNG
4.6%

Коммунальные услуги

CRPT

-

KNG
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BITQCRPT с BKCHCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBIT
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

CRPT vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 11
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRPTKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.04

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
1.61

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.18

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.29

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

3.23

-4.75

CRPT vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа KNG равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRPT и KNG

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-35.12%

-53.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.99%

-8.61%

-47.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-14.24%

-42.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.76%

-1.10%

-54.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.58%

-4.10%

-48.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.50%

3.43%

+33.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и KNG

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

4.28%

+10.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.77%

8.15%

+38.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.69%

10.74%

+47.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.44%

13.64%

+58.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.44%

17.14%

+55.30%

Сравнение комиссий CRPT и KNG

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и KNG

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности KNG в 8.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.99%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.23%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and KNG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (14.96%) compared to KNG (4.28%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs KNG's -35.12%.

On 3-year performance, CRPT leads with 14.07% vs 7.30% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CRPT has performed better with a 14.07% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

KNG has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 0.99% for CRPT.

CRPT is categorized as Technology Equities, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.75% for KNG.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор