Сравнение CRPT с IGLD
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and IGLD (FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while IGLD is a Precious Metals fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 39.51%/yr vs 23.03%/yr for IGLD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и IGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 2.52%.
CRPT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -16.12%
- С начала года
- -12.33%
- 6 месяцев
- -24.87%
- 1 год
- -34.00%
- 3 года*
- 39.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 5.30%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 23.03%
- 5 лет*
- 13.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPT и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -12.33% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -8.07% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 2.52% | 47.46% | 19.36% | 9.24% | -2.34% | 2.78% |
Correlation
The correlation between CRPT and IGLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. IGLD — Ранг доходности на риск
CRPT
IGLD
Сравнение CRPT c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPT | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.44 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 3.88 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPT | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.09 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.95 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок CRPT и IGLD
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и IGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -18.59% | -69.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.46% | -17.56% | -38.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | -17.56% | -38.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.12% | -14.46% | -34.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.64% | -5.25% | -47.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.26% | 6.49% | +25.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и IGLD
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 5.17% | +7.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.70% | 21.01% | +24.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 23.24% | +34.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.72% | 15.17% | +57.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.72% | 15.00% | +57.72% |
Сравнение комиссий CRPT и IGLD
И CRPT, и IGLD имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и IGLD
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности IGLD в 17.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.86% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 17.77% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and IGLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRPT has higher volatility (13.14%) compared to IGLD (5.17%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs IGLD's -18.59%.
On 3-year performance, CRPT leads with 39.51% vs 23.03% for IGLD. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, IGLD has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CRPT has performed better with a 39.51% return vs 23.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRPT and IGLD have the same expense ratio: 0.85% per year.
IGLD has the higher dividend yield at 17.77%, compared with 0.86% for CRPT.
CRPT is categorized as Technology Equities, while IGLD is Precious Metals.
IGLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и IGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор