Сравнение CRPT с DBE
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. CRPT is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 19.12%/yr vs 13.46%/yr for DBE. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -24.38%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
CRPT
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -8.76%
- 6 месяцев
- -13.62%
- С начала года
- -24.38%
- 1 год
- -46.72%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.64%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.43M | $1.21M | $1.24M | |
| $1.42M | $1.12M | $1.57M |
Сравнение доходности по годам CRPT и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -24.38% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -9.59% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 7.56% |
Correlation
The correlation between CRPT and DBE is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between CRPT and DBE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. DBE — Ранг доходности на риск
CRPT
DBE
Сравнение CRPT c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRPT | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.34 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 7.22 | -8.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRPT и DBE
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -86.69% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.40% | -24.72% | -30.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.62% | -24.72% | -31.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.11% | -37.92% | -18.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.60% | -57.12% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.68% | 8.00% | +28.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и DBE
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Invesco DB Energy Fund (DBE) имеют волатильность 16.24% и 15.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.24% | 15.65% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.52% | 33.76% | +12.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.61% | 37.85% | +21.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.34% | 30.19% | +42.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.34% | 28.63% | +43.71% |
Сравнение комиссий CRPT и DBE
CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и DBE
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 1.00% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and DBE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRPT has higher volatility (16.24%) compared to DBE (15.65%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, CRPT leads with 19.12% vs 13.46% for DBE. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBE has been the lower-risk option at 15.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CRPT has performed better with a 19.12% return vs 13.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.
DBE has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.00% for CRPT.
CRPT is categorized as Technology Equities, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор