PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CRPT с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CRPT и BTC-USD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CRPT и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
69.06%
45.36%
CRPT
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRPT:

2.24

BTC-USD:

1.29

Коэф-т Сортино

CRPT:

2.83

BTC-USD:

2.00

Коэф-т Омега

CRPT:

1.31

BTC-USD:

1.20

Коэф-т Кальмара

CRPT:

2.56

BTC-USD:

1.08

Коэф-т Мартина

CRPT:

9.96

BTC-USD:

5.70

Индекс Язвы

CRPT:

19.16%

BTC-USD:

11.60%

Дневная вол-ть

CRPT:

85.34%

BTC-USD:

44.21%

Макс. просадка

CRPT:

-88.34%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

CRPT:

-14.58%

BTC-USD:

0.00%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CRPT показывает доходность 133.40%, а BTC-USD немного выше – 139.53%.


CRPT

С начала года

133.40%

1 месяц

20.50%

6 месяцев

69.06%

1 год

169.33%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

BTC-USD

С начала года

139.53%

1 месяц

32.26%

6 месяцев

45.35%

1 год

131.52%

5 лет (среднегодовая)

69.30%

10 лет (среднегодовая)

76.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CRPT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CRPT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.171.29
Коэффициент Сортино CRPT, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.012.00
Коэффициент Омега CRPT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.20
Коэффициент Кальмара CRPT, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.691.08
Коэффициент Мартина CRPT, с текущим значением в 5.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.285.70
CRPT
BTC-USD

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.17
1.29
CRPT
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок CRPT и BTC-USD

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.58%
0
CRPT
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и BTC-USD

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 21.65% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.85%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.65%
15.85%
CRPT
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab