PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRPT с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение CRPT с BTC-USD

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Bitcoin (BTC-USD).

CRPT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 20 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRPT или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между CRPT и BTC-USD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRPT:

0.80

BTC-USD:

1.40

Коэф-т Сортино

CRPT:

1.46

BTC-USD:

3.20

Коэф-т Омега

CRPT:

1.16

BTC-USD:

1.33

Коэф-т Кальмара

CRPT:

0.79

BTC-USD:

2.65

Коэф-т Мартина

CRPT:

2.10

BTC-USD:

12.24

Индекс Язвы

CRPT:

23.72%

BTC-USD:

11.22%

Дневная вол-ть

CRPT:

75.39%

BTC-USD:

42.23%

Макс. просадка

CRPT:

-88.34%

BTC-USD:

-93.18%

Текущая просадка

CRPT:

-34.19%

BTC-USD:

-1.92%

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность 2.57%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 11.43%.

CRPT

С начала года

2.57%

1 месяц

35.74%

6 месяцев

-17.83%

1 год

59.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BTC-USD

С начала года

11.43%

1 месяц

22.07%

6 месяцев

17.37%

1 год

69.42%

5 лет

62.25%

10 лет

83.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRPT и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг риск-скорректированной доходности CRPT, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRPT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRPT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок CRPT и BTC-USD

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и BTC-USD

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 14.25% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...