Сравнение CRPT с BTC-USD
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) is Technology Equities fund actively managed by First Trust, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, CRPT returned 14.81%/yr vs 28.42%/yr for BTC-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -22.19%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.04%.
CRPT
- 1 день
- -5.04%
- 1 месяц
- -15.79%
- 6 месяцев
- -35.79%
- С начала года
- -22.19%
- 1 год
- -52.62%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.71%
- 6 месяцев
- -33.22%
- С начала года
- -27.04%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 15.15%
- 10 лет*
- 57.60%
Сравнение доходности по годам CRPT и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -22.19% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -9.59% |
BTC-USD Bitcoin | -27.04% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 7.44% |
Correlation
The correlation between CRPT and BTC-USD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between CRPT and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CRPT
BTC-USD
Сравнение CRPT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRPT | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.84 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.87 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | -1.40 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRPT и BTC-USD
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -85.30% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.46% | -53.08% | -3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | -53.08% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.84% | -48.82% | -6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.57% | -42.58% | -9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.34% | 29.30% | +7.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и BTC-USD
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.01% | 9.78% | +5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.99% | 34.90% | +12.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.76% | 35.73% | +23.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.47% | 43.96% | +28.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.47% | 56.33% | +16.14% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and BTC-USD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRPT has higher volatility (15.01%) compared to BTC-USD (9.78%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs BTC-USD's -85.30%.
CRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.90 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор