Сравнение CRPT с BTC-USD
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) is Technology Equities fund actively managed by First Trust, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, CRPT returned 35.58%/yr vs 31.02%/yr for BTC-USD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -18.52%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%.
CRPT
- 1 день
- -7.07%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -18.52%
- 6 месяцев
- -26.99%
- 1 год
- -37.52%
- 3 года*
- 35.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам CRPT и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -18.52% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -80.84% | -8.07% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 13.49% |
Correlation
The correlation between CRPT and BTC-USD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between CRPT and BTC-USD has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CRPT
BTC-USD
Сравнение CRPT c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRPT | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.87 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.78 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | -1.39 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRPT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.93 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 1.13 | -1.24 |
Просадки
Сравнение просадок CRPT и BTC-USD
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -85.30% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.46% | -50.87% | -5.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | -50.87% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.71% | -50.87% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.64% | -42.29% | -10.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.42% | 34.02% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и BTC-USD
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 14.59% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.59% | 10.54% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.15% | 34.26% | +11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.80% | 35.65% | +22.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.76% | 44.98% | +27.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.76% | 56.70% | +16.06% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and BTC-USD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRPT has higher volatility (14.59%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs BTC-USD's -85.30%.
CRPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор