PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRPT с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с BLOK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 39.51%/yr vs 52.79%/yr for BLOK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.71%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 15.78%.

CRPT

1 день
0.23%
1 месяц
-16.12%
С начала года
-12.33%
6 месяцев
-24.87%
1 год
-34.00%
3 года*
39.51%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLOK

1 день
-0.36%
1 месяц
4.79%
С начала года
15.78%
6 месяцев
5.09%
1 год
29.55%
3 года*
52.79%
5 лет*
11.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и BLOK

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-12.33%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-8.07%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		15.78%32.64%53.12%99.62%-62.36%0.53%

Correlation

The correlation between CRPT and BLOK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between CRPT and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRPT и BLOK

Секторы
CRPT
BLOK

Финансовые услуги

75.0%
55.3%

Потребительский циклический сектор

19.0%
6.7%

Технологии

10.0%
31.8%

Коммуникационные услуги

5.0%
5.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.0%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CRPT
75.0%
BLOK
55.3%

Потребительский циклический сектор

CRPT
19.0%
BLOK
6.7%

Технологии

CRPT
10.0%
BLOK
31.8%

Коммуникационные услуги

CRPT
5.0%
BLOK
5.2%

Сырьевые материалы

CRPT

-

BLOK

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

BLOK

-

Энергетика

CRPT

-

BLOK

-

Здравоохранение

CRPT

-

BLOK

-

Промышленность

CRPT

-

BLOK
1.0%

Недвижимость

CRPT

-

BLOK
0.0%

Коммунальные услуги

CRPT

-

BLOK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BKCHCRPT с BITQCRPT с IBITCRPT с WGMICRPT с BITU
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

CRPT vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 44
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRPTBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.78

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
1.26

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.15

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

0.83

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

1.82

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRPT vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа BLOK равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRPTBLOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.78

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.48

-0.58

Просадки

Сравнение просадок CRPT и BLOK

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-73.33%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.46%

-35.64%

-20.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-35.64%

-20.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.12%

-10.48%

-38.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-26.07%

-26.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.26%

16.24%

+16.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и BLOK

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.14%

10.39%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.70%

28.54%

+17.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

38.13%

+19.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.72%

42.36%

+30.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.72%

38.96%

+33.76%

Сравнение комиссий CRPT и BLOK

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и BLOK

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности BLOK в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.86%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and BLOK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (13.14%) compared to BLOK (10.39%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs BLOK's -73.33%.

On 3-year performance, BLOK leads with 52.79% vs 39.51% for CRPT. On fees, BLOK is cheaper at 0.71% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 10.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BLOK has performed better with a 52.79% return vs 39.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.71% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

CRPT has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.62% for BLOK.

They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.71% for BLOK.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор