PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CRPT с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRPT с BLOK

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and BLOK (Amplify Blockchain Technology ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while BLOK is a Blockchain fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 14.07%/yr vs 34.40%/yr for BLOK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CRPT charges 0.85%/yr vs 0.70%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности CRPT и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRPT показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у BLOK с доходностью 3.01%.

CRPT

1 день
-2.03%
1 месяц
-16.17%
6 месяцев
-37.26%
С начала года
-23.76%
1 год
-54.33%
3 года*
14.07%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLOK

1 день
-1.86%
1 месяц
-10.80%
6 месяцев
-10.95%
С начала года
3.01%
1 год
-3.65%
3 года*
34.40%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRPT и BLOK

2026 (YTD)20252024202320222021
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		-23.76%-9.54%75.29%193.86%-80.84%-9.59%
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		3.01%32.64%53.12%99.62%-62.36%-0.41%

Correlation

The correlation between CRPT and BLOK is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between CRPT and BLOK has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CRPT и BLOK

Секторы
CRPT
BLOK

Финансовые услуги

62.0%
56.1%

Технологии

26.7%
32.8%

Потребительский циклический сектор

11.2%
6.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
3.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.6%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

CRPT
62.0%
BLOK
56.1%

Технологии

CRPT
26.7%
BLOK
32.8%

Потребительский циклический сектор

CRPT
11.2%
BLOK
6.5%

Коммуникационные услуги

CRPT
4.3%
BLOK
3.6%

Сырьевые материалы

CRPT

-

BLOK

-

Потребительский защитный сектор

CRPT

-

BLOK

-

Энергетика

CRPT

-

BLOK

-

Здравоохранение

CRPT

-

BLOK

-

Промышленность

CRPT

-

BLOK
1.6%

Недвижимость

CRPT

-

BLOK
0.0%

Коммунальные услуги

CRPT

-

BLOK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF

Amplify Blockchain Technology ETF

Часто сравнивают с CRPT:
CRPT с FDIGCRPT с DAPPCRPT с BITQCRPT с BKCHCRPT с WGMICRPT с BITUCRPT с IBIT
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

CRPT vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRPT
Ранг доходности на риск CRPT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPT: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPT: 11
Ранг коэф-та Мартина
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRPT c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRPTBLOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
-0.09

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
0.14

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.02

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

-0.10

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

-0.22

-1.30

CRPT vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRPT на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа BLOK равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRPT и BLOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRPT и BLOK

Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, что больше максимальной просадки BLOK в -73.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и BLOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRPTBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.34%

-73.33%

-15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.99%

-35.64%

-20.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.46%

-35.64%

-20.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.76%

-20.36%

-35.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.58%

-25.90%

-26.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.50%

16.98%

+19.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CRPT и BLOK

First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с Amplify Blockchain Technology ETF (BLOK) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRPTBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.96%

8.48%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.77%

29.57%

+17.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.69%

38.90%

+19.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.44%

42.52%

+29.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.44%

38.98%

+33.46%

Сравнение комиссий CRPT и BLOK

CRPT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BLOK в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRPT и BLOK

Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности BLOK в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLOK
Amplify Blockchain Technology ETF		0.83%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%
CRPT
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF		0.99%0.75%1.84%0.00%0.03%1.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRPT and BLOK have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRPT has higher volatility (14.96%) compared to BLOK (8.48%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs BLOK's -73.33%.

On 3-year performance, BLOK leads with 34.40% vs 14.07% for CRPT. On fees, BLOK is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BLOK has been the lower-risk option at 8.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BLOK has performed better with a 34.40% return vs 14.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BLOK is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.85% for CRPT.

CRPT has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.83% for BLOK.

CRPT is categorized as Technology Equities, while BLOK is Blockchain. They also come from different issuers: First Trust and Amplify. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 0.70% for BLOK.

BLOK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRPT и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор