Сравнение CRPT с BITI
CRPT (First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - CRPT is a Technology Equities fund actively managed by First Trust, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. CRPT is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, CRPT returned 14.07%/yr vs -31.71%/yr for BITI. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. CRPT charges 0.85%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности CRPT и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRPT показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
CRPT
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -16.17%
- 6 месяцев
- -37.26%
- С начала года
- -23.76%
- 1 год
- -54.33%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRPT и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | -23.76% | -9.54% | 75.29% | 193.86% | -34.55% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 3.39% |
Correlation
The correlation between CRPT and BITI is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2022 г. | -0.77 |
The correlation between CRPT and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRPT vs. BITI — Ранг доходности на риск
CRPT
BITI
Сравнение CRPT c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRPT | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.25 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.57 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 6.36 | -7.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRPT и BITI
Максимальная просадка CRPT за все время составила -88.34%, примерно равная максимальной просадке BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRPT и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRPT | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -92.16% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.99% | -25.28% | -30.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.46% | -84.63% | +28.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.76% | -86.38% | +30.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.58% | -68.42% | +15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.50% | 10.18% | +26.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRPT и BITI
First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF (CRPT) имеет более высокую волатильность в 14.96% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что CRPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRPT | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.96% | 10.69% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.77% | 34.09% | +12.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.69% | 44.07% | +14.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.44% | 52.21% | +20.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.44% | 52.21% | +20.23% |
Сравнение комиссий CRPT и BITI
CRPT берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRPT и BITI
Дивидендная доходность CRPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности BITI в 15.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% | 0.00% |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry & Digital Economy ETF | 0.99% | 0.75% | 1.84% | 0.00% | 0.03% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
CRPT and BITI have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRPT has higher volatility (14.96%) compared to BITI (10.69%). In terms of maximum drawdown, CRPT dropped -88.34% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, CRPT leads with 14.07% vs -31.71% for BITI. On fees, CRPT is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CRPT has performed better with a 14.07% return vs -31.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRPT is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.59%, compared with 0.99% for CRPT.
CRPT is categorized as Technology Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for CRPT and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRPT и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор