PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDSX с CMUVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDSX с CMUVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX).

CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CMUVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDSX и CMUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDSX и CMUVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		-0.06%5.51%4.81%5.02%-2.53%
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		-1.44%14.69%13.39%19.07%-10.91%

Доходность по периодам

С начала года, CRDSX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у CMUVX с доходностью -1.44%.

CRDSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMUVX

1 день
0.79%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-0.08%
1 год
14.11%
3 года*
12.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CRQSXCRDSX с CMMVXCRDSX с CMNVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CRNSXCRDSX с CROVXCRDSX с DFAIX
Часто сравнивают с CMUVX:
CMUVX с VIGCMUVX с CRNSXCMUVX с HEQCMUVX с CROVXCMUVX с CMNVXCMUVX с CRQSXCMUVX с CMPVX

Сравнение комиссий CRDSX и CMUVX

CRDSX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CMUVX в 0.15%.

CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Доходность на риск

CRDSX vs. CMUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CMUVX
Ранг доходности на риск CMUVX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMUVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMUVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMUVX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMUVX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDSX c CMUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDSXCMUVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.08

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

1.61

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.24

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.58

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.19

7.22

+8.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDSX vs. CMUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDSX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа CMUVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDSX и CMUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDSXCMUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.08

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.48

+0.99

Корреляция

Корреляция между CRDSX и CMUVX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDSX и CMUVX

Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности CMUVX в 36.67%

TTM20252024202320222021
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		3.95%4.32%4.38%3.50%1.89%0.00%
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		36.67%36.14%2.54%2.03%2.47%0.06%

Просадки

Сравнение просадок CRDSX и CMUVX

Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки CMUVX в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и CMUVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDSXCMUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-23.51%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-7.59%

+6.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-4.81%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-6.48%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.12%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDSX и CMUVX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) составляет 0.59%, в то время как у Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDSXCMUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

4.58%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

7.63%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

13.75%

-12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

13.24%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

13.24%

-11.19%