PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDSX с CMUVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRDSX с CMUVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CRDSX (Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund) and CMUVX (Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund) are both mutual funds - CRDSX is a Short-Term Bond fund managed by Catholic Responsible Investments Funds, while CMUVX is a Diversified Portfolio fund managed by Catholic Responsible Investments Funds. Over the past 3 years, CRDSX returned 4.83%/yr vs 15.92%/yr for CMUVX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CRDSX charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for CMUVX.

Доходность

Сравнение доходности CRDSX и CMUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDSX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у CMUVX с доходностью 9.18%.

CRDSX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.68%
6 месяцев
0.98%
1 год
3.66%
3 года*
4.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMUVX

1 день
0.30%
1 месяц
1.65%
С начала года
9.18%
6 месяцев
9.43%
1 год
20.62%
3 года*
15.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDSX и CMUVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		0.68%5.51%4.81%5.02%-2.53%
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		9.18%14.69%13.39%19.07%-10.91%

Correlation

The correlation between CRDSX and CMUVX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund

Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CMNVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CRBVXCRDSX с CRQSXCRDSX с CROVXCRDSX с CRNSXCRDSX с CMMVX
Часто сравнивают с CMUVX:
CMUVX с VIGCMUVX с CRNSXCMUVX с CMNVXCMUVX с CRQSXCMUVX с HEQCMUVX с CRLVXCMUVX с CROVX

Доходность на риск

CRDSX vs. CMUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CMUVX
Ранг доходности на риск CMUVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMUVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMUVX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMUVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMUVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMUVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDSX c CMUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDSXCMUVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.11

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
2.98

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.39

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

2.72

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.47

11.93

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDSX vs. CMUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDSX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMUVX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDSX и CMUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDSXCMUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.11

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.65

+0.86

Просадки

Сравнение просадок CRDSX и CMUVX

Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки CMUVX в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и CMUVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDSXCMUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-23.51%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-7.59%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.92%

-14.12%

+13.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.20%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-6.26%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

1.72%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDSX и CMUVX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) составляет 0.45%, в то время как у Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund (CMUVX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDSXCMUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

2.80%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

7.60%

-6.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48%

9.76%

-8.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.04%

13.14%

-11.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.04%

13.14%

-11.10%

Сравнение комиссий CRDSX и CMUVX

CRDSX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CMUVX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDSX и CMUVX

Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности CMUVX в 33.10%

ПозицияTTM20252024202320222021
CMUVX
Catholic Responsible Investments Magnus 75/25 Fund		33.10%36.14%2.54%2.03%2.47%0.06%
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		4.25%4.32%4.38%3.50%1.89%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRDSX and CMUVX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMUVX has higher volatility (2.80%) compared to CRDSX (0.45%). In terms of maximum drawdown, CRDSX dropped -4.22% vs CMUVX's -23.51%.

CRDSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDSX и CMUVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор