PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDSX с CROVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRDSX с CROVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CRDSX (Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund) and CROVX (Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund) are both Short-Term Bond funds from Catholic Responsible Investments Funds. Over the past 3 years, CRDSX returned 4.90%/yr vs 5.29%/yr for CROVX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CRDSX charges 0.35%/yr vs 0.56%/yr for CROVX.

Доходность

Сравнение доходности CRDSX и CROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDSX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у CROVX с доходностью 1.43%.

CRDSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.99%
1 год
3.45%
3 года*
4.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

CROVX

1 день
0.21%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.43%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.27%
3 года*
5.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDSX и CROVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		0.88%5.51%4.81%5.02%-2.53%
CROVX
Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund		1.43%5.81%5.18%5.56%-5.29%

Correlation

The correlation between CRDSX and CROVX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.81

The correlation between CRDSX and CROVX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund

Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CMUVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CMNVXCRDSX с CRBVXCRDSX с CRQSXCRDSX с CRNSXCRDSX с CMMVX
Часто сравнивают с CROVX:
CROVX с CMMVXCROVX с CRLVXCROVX с CRBVXCROVX с CRQSXCROVX с CMUVXCROVX с CRSSXCROVX с CMNVX

Доходность на риск

CRDSX vs. CROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
CROVX
Ранг доходности на риск CROVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CROVX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROVX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDSX c CROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRDSXCROVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.79

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.79
4.57

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.66

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

5.06

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

20.37

-5.79

CRDSX vs. CROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDSX на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CROVX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDSX и CROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRDSX и CROVX

Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки CROVX в -7.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и CROVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDSXCROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-7.31%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-0.85%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.92%

-2.06%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-1.71%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.21%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDSX и CROVX

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) имеет более высокую волатильность в 0.47% по сравнению с Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDSXCROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.38%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

1.03%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

1.55%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

3.02%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.03%

3.02%

-0.99%

Сравнение комиссий CRDSX и CROVX

CRDSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CROVX в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDSX и CROVX

Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности CROVX в 4.41%

ПозицияTTM2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		4.24%4.32%4.38%3.50%1.89%
CROVX
Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund		4.41%4.57%4.61%4.39%2.52%

Часто задаваемые вопросы

CRDSX and CROVX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRDSX has higher volatility (0.47%) compared to CROVX (0.38%). In terms of maximum drawdown, CRDSX dropped -4.22% vs CROVX's -7.31%.

CROVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDSX и CROVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор