PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDSX с CROVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDSX с CROVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX).

CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CROVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDSX и CROVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDSX и CROVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		-0.06%5.51%4.81%5.02%-2.53%
CROVX
Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund		-0.01%5.81%5.18%5.56%-5.29%

Доходность по периодам

С начала года, CRDSX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у CROVX с доходностью -0.01%.

CRDSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

CROVX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.75%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.83%
3 года*
4.73%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund

Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CRQSXCRDSX с CMUVXCRDSX с CMMVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CMNVXCRDSX с CRNSXCRDSX с DFEQX
Часто сравнивают с CROVX:
CROVX с CMUVXCROVX с CRQSXCROVX с CRLVXCROVX с CMMVXCROVX с CRSSXCROVX с DHEAXCROVX с DFAIX

Сравнение комиссий CRDSX и CROVX

CRDSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CROVX в 0.56%.

CROVX
Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

CRDSX vs. CROVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CROVX
Ранг доходности на риск CROVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CROVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CROVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CROVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CROVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CROVX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDSX c CROVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDSXCROVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

2.20

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

3.37

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.48

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

3.45

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.19

14.75

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDSX vs. CROVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDSX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CROVX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDSX и CROVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDSXCROVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.20

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.84

+0.63

Корреляция

Корреляция между CRDSX и CROVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDSX и CROVX

Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности CROVX в 4.11%

TTM2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		3.95%4.32%4.38%3.50%1.89%
CROVX
Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund		4.11%4.57%4.61%4.39%2.52%

Просадки

Сравнение просадок CRDSX и CROVX

Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки CROVX в -7.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и CROVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDSXCROVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-7.31%

+3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-1.18%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.96%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-1.80%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.28%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDSX и CROVX

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Catholic Responsible Investments Opportunistic Bond Fund (CROVX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDSXCROVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.52%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

0.99%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

1.85%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

3.09%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

3.09%

-1.04%