График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) показал доход в -0.16% с начала года и 3.57% за последние 12 месяцев.
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CRDSX закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 10 апр. 2024 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.53% | -1.02% | -0.16% | |||||||||
| 2025 | 0.47% | 0.78% | 0.34% | 0.70% | -0.05% | 0.77% | 0.07% | 0.85% | 0.37% | 0.25% | 0.51% | 0.30% | 5.51% |
| 2024 | 0.56% | -0.28% | 0.43% | -0.43% | 0.79% | 0.66% | 1.01% | 1.09% | 0.87% | -0.51% | 0.44% | 0.10% | 4.81% |
| 2023 | 0.87% | -0.50% | 1.01% | 0.44% | -0.11% | -0.45% | 0.50% | 0.35% | -0.01% | 0.25% | 1.30% | 1.30% | 5.02% |
| 2022 | -0.01% | -0.40% | -1.22% | -0.62% | 0.32% | -0.48% | 0.44% | -0.55% | -1.17% | -0.11% | 0.88% | 0.36% | -2.53% |
Метрики бенчмарка
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund: годовая альфа составляет 2.95%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 28.01.2022.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (10.03%) было выше, чем в снижении (3.24%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.95%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.03%
- Участие в снижении
- 3.24%
Комиссия
Комиссия CRDSX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRDSX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRDSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 0.92 | +1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.51 | 1.41 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.21 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 1.41 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.84 | 6.61 | +10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CRDSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.42 | $0.42 | $0.34 | $0.18 |
Дивидендный доход | 3.95% | 4.32% | 4.38% | 3.50% | 1.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund показал максимальную просадку в 4.22%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.
Текущая просадка Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund составляет 1.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.22% | 3 февр. 2022 г. | 180 | 20 окт. 2022 г. | 261 | 3 нояб. 2023 г. | 441 |
| -1.02% | 2 мар. 2026 г. | 21 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -0.73% | 2 февр. 2024 г. | 8 | 13 февр. 2024 г. | 17 | 8 мар. 2024 г. | 25 |
| -0.72% | 2 окт. 2024 г. | 23 | 1 нояб. 2024 г. | 24 | 6 дек. 2024 г. | 47 |
| -0.62% | 7 апр. 2025 г. | 5 | 11 апр. 2025 г. | 9 | 25 апр. 2025 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...