PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDSX с CMNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDSX с CMNVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX).

CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CMNVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDSX и CMNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDSX и CMNVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		-0.06%5.51%4.81%5.02%-2.53%
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		-0.83%11.29%9.60%13.32%-9.45%

Доходность по периодам

С начала года, CRDSX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у CMNVX с доходностью -0.83%.

CRDSX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMNVX

1 день
0.47%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.20%
1 год
9.93%
3 года*
9.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund

Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CMUVXCRDSX с CRQSXCRDSX с CMMVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CRNSXCRDSX с CROVXCRDSX с DFAIX
Часто сравнивают с CMNVX:
CMNVX с CMUVXCMNVX с CRQSXCMNVX с CMMVXCMNVX с CRLVXCMNVX с CRSSXCMNVX с CRBVXCMNVX с AAAAX

Сравнение комиссий CRDSX и CMNVX

CRDSX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CMNVX в 0.15%.

CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund

Доходность на риск

CRDSX vs. CMNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CMNVX
Ранг доходности на риск CMNVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMNVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMNVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMNVX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMNVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMNVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDSX c CMNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDSXCMNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.26

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.51

1.82

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.26

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.82

+1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.71

7.68

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDSX vs. CMNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDSX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа CMNVX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDSX и CMNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDSXCMNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.26

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.53

+0.94

Корреляция

Корреляция между CRDSX и CMNVX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDSX и CMNVX

Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности CMNVX в 4.74%

TTM20252024202320222021
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		3.95%4.32%4.38%3.50%1.89%0.00%
CMNVX
Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund		4.74%4.70%2.92%2.51%1.57%0.08%

Просадки

Сравнение просадок CRDSX и CMNVX

Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки CMNVX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и CMNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDSXCMNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-18.25%

+14.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-5.15%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-3.34%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-5.14%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

1.39%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDSX и CMNVX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) составляет 0.59%, в то время как у Catholic Responsible Investments Magnus 45/55 Fund (CMNVX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDSXCMNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

3.06%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

4.88%

-3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

8.20%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

8.29%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

8.29%

-6.24%