PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDSX с CMMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDSX с CMMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX).

CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CMMVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDSX и CMMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDSX и CMMVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		-0.06%5.51%4.81%5.02%-2.53%
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund		-1.73%13.09%12.44%16.24%-9.96%

Доходность по периодам

С начала года, CRDSX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у CMMVX с доходностью -1.73%.

CRDSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMMVX

1 день
1.80%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
-0.37%
1 год
11.97%
3 года*
11.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund

Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CMUVXCRDSX с CRQSXCRDSX с CRLVXCRDSX с CMNVXCRDSX с DFAIXCRDSX с DFEQXCRDSX с DHEIX
Часто сравнивают с CMMVX:
CMMVX с QDTECMMVX с CRQSXCMMVX с CMPVXCMMVX с CMUVXCMMVX с CMNVXCMMVX с CRLVXCMMVX с CRSSX

Сравнение комиссий CRDSX и CMMVX

CRDSX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CMMVX в 0.15%.

CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund

Доходность на риск

CRDSX vs. CMMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CMMVX
Ранг доходности на риск CMMVX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMMVX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMMVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMMVX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMMVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMMVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDSX c CMMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDSXCMMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

1.12

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

1.65

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.24

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.55

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.19

7.16

+9.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDSX vs. CMMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDSX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа CMMVX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDSX и CMMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDSXCMMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

1.12

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.51

+0.95

Корреляция

Корреляция между CRDSX и CMMVX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDSX и CMMVX

Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности CMMVX в 3.75%

TTM20252024202320222021
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		3.95%4.32%4.38%3.50%1.89%0.00%
CMMVX
Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund		3.75%3.68%3.00%2.31%1.76%0.08%

Просадки

Сравнение просадок CRDSX и CMMVX

Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки CMMVX в -20.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и CMMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDSXCMMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-20.58%

+16.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-8.06%

+7.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-4.63%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-5.66%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.75%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDSX и CMMVX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) составляет 0.59%, в то время как у Catholic Responsible Investments Magnus 60/40 Beta Plus Fund (CMMVX) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDSXCMMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

3.85%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

6.18%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

11.16%

-9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

10.75%

-8.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

10.75%

-8.70%