PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDSX с CRQSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDSX с CRQSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX).

CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CRQSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDSX и CRQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDSX и CRQSX

2026 (YTD)2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		-0.06%5.51%4.81%5.02%-2.53%
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		-4.47%16.83%24.70%27.55%-11.13%

Доходность по периодам

С начала года, CRDSX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у CRQSX с доходностью -4.47%.

CRDSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRQSX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.20%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-2.63%
1 год
16.41%
3 года*
17.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Catholic Responsible Investments Equity Index Fund

Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CMUVXCRDSX с CMMVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CMNVXCRDSX с DFEQXCRDSX с DHEIXCRDSX с CRNSX
Часто сравнивают с CRQSX:
CRQSX с CMPVXCRQSX с CMNVXCRQSX с CMUVXCRQSX с CMMVXCRQSX с CROVXCRQSX с SPYCRQSX с CRLVX

Сравнение комиссий CRDSX и CRQSX

CRDSX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии CRQSX в 0.09%.

CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund

Доходность на риск

CRDSX vs. CRQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CRQSX
Ранг доходности на риск CRQSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRQSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRQSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRQSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRQSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRQSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDSX c CRQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDSXCRQSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.93

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

1.44

+2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.22

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.45

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.19

7.02

+9.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDSX vs. CRQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDSX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа CRQSX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDSX и CRQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDSXCRQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.93

+1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.63

+0.84

Корреляция

Корреляция между CRDSX и CRQSX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDSX и CRQSX

Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности CRQSX в 3.58%

TTM2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		3.95%4.32%4.38%3.50%1.89%
CRQSX
Catholic Responsible Investments Equity Index Fund		3.58%3.66%2.09%1.34%1.56%

Просадки

Сравнение просадок CRDSX и CRQSX

Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки CRQSX в -22.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и CRQSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDSXCRQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-22.96%

+18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-12.25%

+11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-6.30%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-5.45%

+4.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.53%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDSX и CRQSX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) составляет 0.59%, в то время как у Catholic Responsible Investments Equity Index Fund (CRQSX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRQSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDSXCRQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

5.39%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

9.60%

-8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

18.51%

-16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

18.06%

-16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

18.06%

-16.01%