PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDSX с CRBVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRDSX с CRBVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX).

CRDSX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г.. CRBVX управляется Catholic Responsible Investments Funds. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CRDSX и CRBVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDSX и CRBVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		-0.06%5.51%4.81%5.02%-2.53%
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		-0.29%6.73%1.94%5.82%-11.18%

Доходность по периодам

С начала года, CRDSX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у CRBVX с доходностью -0.29%.

CRDSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.72%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.68%
3 года*
4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRBVX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.36%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Catholic Responsible Investments Bond Fund

Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CRQSXCRDSX с CMUVXCRDSX с CMMVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CMNVXCRDSX с CRNSXCRDSX с DFEQX
Часто сравнивают с CRBVX:
CRBVX с CMUVXCRBVX с CRQSXCRBVX с CMMVXCRBVX с CMNVXCRBVX с CRLVXCRBVX с CRNSXCRBVX с AMFIX

Сравнение комиссий CRDSX и CRBVX

CRDSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CRBVX в 0.51%.

CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

CRDSX vs. CRBVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CRBVX
Ранг доходности на риск CRBVX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBVX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBVX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBVX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDSX c CRBVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDSXCRBVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.35

0.93

+1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

1.35

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.16

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.48

+2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.19

4.19

+12.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDSX vs. CRBVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDSX на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа CRBVX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDSX и CRBVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDSXCRBVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

0.93

+1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

0.08

+1.39

Корреляция

Корреляция между CRDSX и CRBVX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDSX и CRBVX

Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что сопоставимо с доходностью CRBVX в 3.92%

TTM2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		3.95%4.32%4.38%3.50%1.89%
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		3.92%4.25%4.21%3.93%2.73%

Просадки

Сравнение просадок CRDSX и CRBVX

Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки CRBVX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и CRBVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRDSXCRBVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-15.00%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.02%

-2.68%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-2.08%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-5.79%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.95%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDSX и CRBVX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) составляет 0.59%, в то время как у Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRBVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRDSXCRBVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.19%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.00%

2.25%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62%

4.04%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.05%

6.13%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.05%

6.13%

-4.08%