PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRDSX с CRBVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRDSX с CRBVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRDSX (Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund) and CRBVX (Catholic Responsible Investments Bond Fund) are both mutual funds - CRDSX is a Short-Term Bond fund managed by Catholic Responsible Investments Funds, while CRBVX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Catholic Responsible Investments Funds. Over the past 3 years, CRDSX returned 4.83%/yr vs 4.16%/yr for CRBVX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRDSX charges 0.35%/yr vs 0.51%/yr for CRBVX.

Доходность

Сравнение доходности CRDSX и CRBVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRDSX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у CRBVX с доходностью 0.52%.

CRDSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.87%
3 года*
4.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRBVX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.52%
6 месяцев
0.71%
1 год
4.91%
3 года*
4.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRDSX и CRBVX

2026 (YTD)2025202420232022
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		0.78%5.51%4.81%5.02%-2.53%
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		0.52%6.73%1.94%5.82%-11.18%

Correlation

The correlation between CRDSX and CRBVX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г.

0.77

The correlation between CRDSX and CRBVX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund

Catholic Responsible Investments Bond Fund

Часто сравнивают с CRDSX:
CRDSX с CMUVXCRDSX с CMNVXCRDSX с CRLVXCRDSX с CRQSXCRDSX с CROVXCRDSX с CRNSXCRDSX с CMMVX
Часто сравнивают с CRBVX:
CRBVX с RCSCRBVX с CROVXCRBVX с CRSSXCRBVX с CMNVXCRBVX с CRNSXCRBVX с CRQSXCRBVX с CMUVX

Доходность на риск

CRDSX vs. CRBVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRDSX
Ранг доходности на риск CRDSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDSX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDSX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDSX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CRBVX
Ранг доходности на риск CRBVX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRBVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRBVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRBVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRBVX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRBVX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDSX c CRBVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) и Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRDSXCRBVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.30

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
1.99

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.23

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

1.84

+2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.08

5.39

+10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDSX vs. CRBVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDSX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа CRBVX равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDSX и CRBVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRDSXCRBVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.30

+1.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.52

0.11

+1.41

Просадки

Сравнение просадок CRDSX и CRBVX

Максимальная просадка CRDSX за все время составила -4.22%, что меньше максимальной просадки CRBVX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDSX и CRBVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRDSXCRBVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.22%

-15.00%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-2.54%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.92%

-6.30%

+5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.28%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-5.61%

+4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.87%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDSX и CRBVX

Текущая волатильность для Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund (CRDSX) составляет 0.45%, в то время как у Catholic Responsible Investments Bond Fund (CRBVX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что CRDSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRBVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRDSXCRBVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.45%

1.21%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.06%

2.48%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49%

3.65%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

6.06%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.03%

6.06%

-4.03%

Сравнение комиссий CRDSX и CRBVX

CRDSX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CRBVX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDSX и CRBVX

Дивидендная доходность CRDSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что сопоставимо с доходностью CRBVX в 4.24%

ПозицияTTM2025202420232022
CRBVX
Catholic Responsible Investments Bond Fund		4.24%4.25%4.21%3.93%2.73%
CRDSX
Catholic Responsible Investments Short Duration Bond Fund		4.25%4.32%4.38%3.50%1.89%

Часто задаваемые вопросы

CRDSX and CRBVX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRBVX has higher volatility (1.21%) compared to CRDSX (0.45%). In terms of maximum drawdown, CRDSX dropped -4.22% vs CRBVX's -15.00%.

CRDSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRDSX и CRBVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор