PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMSX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMSX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

CRMSX управляется CRM. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMSX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMSX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		-1.96%2.61%17.86%9.71%-6.05%16.50%-3.28%25.82%-15.48%14.13%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, CRMSX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции CRMSX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 7.39% против 11.46% соответственно.

CRMSX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
3.30%
1 год
10.45%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.04%
10 лет*
7.39%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small Cap Value Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с CRMSX:
CRMSX с CRMEXCRMSX с CRMAXCRMSX с CRIMXCRMSX с HASCXCRMSX с TNVIXCRMSX с AZBIXCRMSX с CRIHX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий CRMSX и RYOTX

CRMSX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund

Доходность на риск

CRMSX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMSX
Ранг доходности на риск CRMSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMSX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMSXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.73

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

2.37

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.31

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

3.26

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

11.42

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMSX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMSX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMSX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMSXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.73

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.15

Корреляция

Корреляция между CRMSX и RYOTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMSX и RYOTX

Дивидендная доходность CRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		10.92%10.71%10.29%4.44%16.87%12.53%0.46%7.17%12.30%16.69%7.54%23.38%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок CRMSX и RYOTX

Максимальная просадка CRMSX за все время составила -55.09%, примерно равная максимальной просадке RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMSX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMSXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-56.86%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-13.59%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-35.84%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.66%

-44.87%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-7.15%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-9.47%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.88%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMSX и RYOTX

Текущая волатильность для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) составляет 7.14%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что CRMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMSXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

9.07%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

17.62%

-3.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

26.53%

-4.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

23.39%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

23.03%

-0.31%