Сравнение CRMSX с DFISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX).
CRMSX управляется CRM. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. DFISX управляется Dimensional. Фонд был запущен 30 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности CRMSX и DFISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRMSX и DFISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMSX CRM Small Cap Value Fund | -1.96% | 2.61% | 17.86% | 9.71% | -6.05% | 16.50% | -3.28% | 25.82% | -15.48% | 14.13% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 1.00% | 36.35% | 3.76% | 14.46% | -17.13% | 10.71% | 9.27% | 24.18% | -19.42% | 24.78% |
Доходность по периодам
С начала года, CRMSX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у DFISX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции CRMSX уступали акциям DFISX по среднегодовой доходности: 7.39% против 7.99% соответственно.
CRMSX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -1.96%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 7.39%
DFISX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.20%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 15.42%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRMSX и DFISX
CRMSX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии DFISX в 0.39%.
Доходность на риск
CRMSX vs. DFISX — Ранг доходности на риск
CRMSX
DFISX
Сравнение CRMSX c DFISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMSX | DFISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.99 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.84 | 2.56 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.34 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 9.16 | -6.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.99 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CRMSX и DFISX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMSX и DFISX
Дивидендная доходность CRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности DFISX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMSX CRM Small Cap Value Fund | 10.92% | 10.71% | 10.29% | 4.44% | 16.87% | 12.53% | 0.46% | 7.17% | 12.30% | 16.69% | 7.54% | 23.38% |
DFISX DFA International Small Company Portfolio | 3.11% | 3.19% | 3.39% | 3.01% | 3.51% | 3.06% | 1.71% | 4.54% | 7.74% | 1.27% | 4.44% | 4.47% |
Просадки
Сравнение просадок CRMSX и DFISX
Максимальная просадка CRMSX за все время составила -55.09%, что меньше максимальной просадки DFISX в -60.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMSX и DFISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRMSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.09% | -60.66% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -11.96% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -35.06% | +8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.66% | -43.00% | -4.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -9.09% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -11.69% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.52% | 3.05% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMSX и DFISX
CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и DFA International Small Company Portfolio (DFISX) имеют волатильность 7.14% и 6.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRMSX | DFISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.81% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.63% | 10.46% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.16% | 15.63% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.25% | 15.80% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 16.13% | +6.59% |