PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRMSX с AZBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRMSX с AZBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX).

CRMSX управляется CRM. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г.. AZBIX управляется Allianz. Фонд был запущен 1 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CRMSX и AZBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRMSX и AZBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		-1.96%2.61%17.86%9.71%-6.05%16.50%-3.28%25.82%-15.48%14.13%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		2.47%8.49%19.06%14.09%-18.04%18.92%16.98%24.13%-9.25%21.27%

Доходность по периодам

С начала года, CRMSX показывает доходность -1.96%, что значительно ниже, чем у AZBIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции CRMSX уступали акциям AZBIX по среднегодовой доходности: 7.39% против 10.62% соответственно.

CRMSX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.21%
С начала года
-1.96%
6 месяцев
3.30%
1 год
10.45%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.04%
10 лет*
7.39%

AZBIX

1 день
3.39%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.78%
1 год
21.35%
3 года*
12.90%
5 лет*
5.52%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRM Small Cap Value Fund

Virtus Small-Cap Fund

Часто сравнивают с CRMSX:
CRMSX с CRMEXCRMSX с CRMAXCRMSX с CRIMXCRMSX с HASCXCRMSX с TNVIXCRMSX с CRIHXCRMSX с AUERX
Часто сравнивают с AZBIX:
AZBIX с ALOIXAZBIX с ANVIXAZBIX с LSSCXAZBIX с SAGWXAZBIX с SSLCXAZBIX с AZMIXAZBIX с CSMDX

Сравнение комиссий CRMSX и AZBIX

CRMSX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии AZBIX в 0.89%.

CRMSX
CRM Small Cap Value Fund
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund

Доходность на риск

CRMSX vs. AZBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRMSX
Ранг доходности на риск CRMSX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMSX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AZBIX
Ранг доходности на риск AZBIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZBIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZBIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZBIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZBIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZBIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRMSX c AZBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRMSXAZBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.11

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

1.66

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.85

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

6.82

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRMSX vs. AZBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRMSX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа AZBIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRMSX и AZBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRMSXAZBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.11

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Корреляция

Корреляция между CRMSX и AZBIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRMSX и AZBIX

Дивидендная доходность CRMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности AZBIX в 4.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRMSX
CRM Small Cap Value Fund		10.92%10.71%10.29%4.44%16.87%12.53%0.46%7.17%12.30%16.69%7.54%23.38%
AZBIX
Virtus Small-Cap Fund		4.78%4.90%10.82%2.31%4.78%13.82%0.45%0.38%9.62%13.80%0.03%3.59%

Просадки

Сравнение просадок CRMSX и AZBIX

Максимальная просадка CRMSX за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки AZBIX в -40.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMSX и AZBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CRMSXAZBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-40.80%

-14.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.73%

-11.76%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-29.85%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.66%

-40.80%

-6.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-5.35%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-7.80%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.52%

3.19%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CRMSX и AZBIX

CRM Small Cap Value Fund (CRMSX) и Virtus Small-Cap Fund (AZBIX) имеют волатильность 7.14% и 7.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CRMSXAZBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.23%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

13.00%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.16%

19.97%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.25%

20.54%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.72%

21.31%

+1.41%